Сравнение PMBMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.26% против 14.14% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и VOO
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PMBMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PMBMX
VOO
Сравнение PMBMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.01 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.53 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.55 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.31 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.01 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и VOO
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и VOO
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -33.99% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -11.98% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -24.52% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -33.99% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -5.55% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.72% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.55% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и VOO
Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.25% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.34% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.47% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 18.11% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.82% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.99% | +1.13% |