Сравнение PMBMX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMBMX или VO.
Основные характеристики
| PMBMX | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.11% | 13.34% |
| Дох-ть за 1 год | 33.79% | 26.58% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 4.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.84% | 10.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.42% | 10.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 13.49% |
| Макс. просадка | -50.69% | -58.89% |
| Текущая просадка | -0.33% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и VO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и VO
С начала года, PMBMX показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и VO
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMBMX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и VO
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VO в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 2.27% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 4.50% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% | 5.04% | 2.12% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.18% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и VO
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и VO
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.