Сравнение PMBMX с VIMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и VIMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и VIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.63% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 11.26% против 10.66% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
VIMAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и VIMAX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.
Доходность на риск
PMBMX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск
PMBMX
VIMAX
Сравнение PMBMX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | VIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.72 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.12 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.05 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.86 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.72 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и VIMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и VIMAX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VIMAX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.50% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и VIMAX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и VIMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -58.88% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -12.77% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -27.55% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -39.30% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -6.09% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.17% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.77% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и VIMAX
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.95% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.67% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 17.68% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.65% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 18.91% | +0.21% |