- ISIN
- US74251T2226
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 дек. 2000 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMBMX
Principal MidCap Fund (PMBMX) снизился на 7.6% с начала года. Текущая цена акции PMBMX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMBMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,261.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal MidCap Fund (PMBMX) показал доход в -7.57% с начала года и -9.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMBMX составила 11.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Principal MidCap Fund
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- -9.00%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 11.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PMBMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PMBMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.70% | -3.16% | -7.63% | 3.59% | 0.70% | -0.25% | -7.57% | ||||||
| 2025 | 5.19% | -1.28% | -4.22% | -0.57% | 3.79% | 2.79% | 0.90% | 0.64% | -1.46% | -4.24% | 1.16% | -1.10% | 1.16% |
| 2024 | 1.08% | 5.66% | 3.79% | -6.38% | 3.41% | 0.37% | 6.28% | 1.81% | 2.38% | -0.85% | 8.93% | -4.24% | 23.38% |
| 2023 | 8.43% | -3.06% | 0.33% | 2.03% | -0.83% | 8.22% | 0.75% | -0.95% | -5.18% | -3.35% | 12.52% | 5.50% | 25.36% |
| 2022 | -10.63% | -3.80% | 2.68% | -8.75% | -0.67% | -8.43% | 11.06% | -3.96% | -9.29% | 7.03% | 7.48% | -6.22% | -23.52% |
| 2021 | -4.42% | 5.82% | 2.20% | 6.46% | 0.32% | 2.20% | 4.10% | 0.32% | -3.70% | 7.49% | -3.12% | 5.47% | 24.63% |
Метрики бенчмарка
Principal MidCap Fund has an annualized alpha of 3.91%, beta of 0.85, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2000.
- This fund captured 101.70% of S&P 500 Index gains but only 88.91% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.91%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 101.70%
- Участие в снижении
- 88.91%
Комиссия
Комиссия PMBMX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMBMX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Fund (PMBMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMBMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.98 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 13.78 | -14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $2.49 | $2.80 | $0.95 | $0.99 | $3.33 | $0.39 | $2.64 | $2.76 | $0.89 | $0.47 | $1.29 |
Дивидендный доход | 6.93% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $2.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $2.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $3.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal MidCap Fund показал максимальную просадку в 50.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap Fund составляет 13.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.69%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -40.60%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.48%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.55%июль 2002 г. | 1y 2mo | 11mo 20d | 2y 1moмай 2001 г. - июль 2003 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.95%февр. 2016 г. | 5mo 27d | 5mo 4d | 11mo 1dавг. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| PMBMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -56.78% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -9.10% | -10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -18.90% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -25.43% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -33.92% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -0.33% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -10.72% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 1.97% | +6.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMBMX
Добавьте Principal MidCap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMBMX