PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal MidCap Fund (PMBMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal MidCap Fund (PMBMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74251T2226

Эмитент

Principal

Дата выпуска

6 дек. 2000 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PMBMX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund

Популярные сравнения:
PMBMX с ONEQ PMBMX с VO PMBMX с QQQ PMBMX с FMDGX PMBMX с FSMDX PMBMX с ^GSPC PMBMX с VTWO PMBMX с VIG PMBMX с VIMAX PMBMX с VOO
Популярные сравнения:
PMBMX с ONEQ PMBMX с VO PMBMX с QQQ PMBMX с FMDGX PMBMX с FSMDX PMBMX с ^GSPC PMBMX с VTWO PMBMX с VIG PMBMX с VIMAX PMBMX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal MidCap Fund (PMBMX) показал доход в 2.64% с начала года и 15.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMBMX составила 11.37%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PMBMX

С начала года

2.64%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-4.89%

1 год

15.30%

3 года

13.66%

5 лет

12.94%

10 лет

11.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMBMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.19%-1.28%-4.22%-0.57%3.79%2.64%
20241.08%5.66%3.79%-6.38%3.41%0.37%6.28%1.80%2.38%-0.85%8.93%-7.34%19.39%
20238.43%-3.06%0.33%2.03%-0.83%8.22%0.75%-0.95%-5.18%-3.35%12.52%5.50%25.36%
2022-10.63%-3.80%2.68%-8.75%-0.67%-8.43%11.06%-3.96%-9.29%7.03%7.48%-6.22%-23.52%
2021-4.42%5.82%2.20%6.46%0.32%2.20%4.10%0.32%-3.70%7.49%-3.12%5.47%24.63%
20203.24%-7.00%-20.80%13.18%8.99%1.09%6.11%4.30%-2.37%-2.23%12.76%4.20%17.69%
20199.18%5.69%3.25%5.72%-3.13%6.57%1.78%0.60%0.73%1.56%3.06%1.34%42.26%
20184.39%-5.45%0.66%-1.00%2.21%2.20%2.71%1.80%-0.18%-8.55%3.70%-8.84%-7.28%
20173.13%4.15%-0.04%2.40%2.60%-0.16%2.94%0.75%1.93%2.09%2.46%0.15%24.73%
2016-7.32%0.91%7.77%0.64%2.58%-0.10%4.81%-0.36%0.27%-2.77%3.04%0.61%9.71%
2015-2.25%8.78%0.00%-0.84%0.93%-1.67%2.20%-5.22%-4.72%6.36%0.78%-2.57%0.85%
2014-3.45%5.39%-0.54%-1.38%2.81%3.36%-2.17%4.48%-3.05%3.28%3.09%0.35%12.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PMBMX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PMBMX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMBMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Fund (PMBMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal MidCap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal MidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.41$1.41$0.95$0.99$3.33$0.39$1.32$2.76$0.89$0.47$1.29$1.08

Дивидендный доход

3.35%3.44%2.68%3.43%8.51%1.15%4.50%12.79%3.39%2.16%6.38%5.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.99
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.33$3.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$2.74$2.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.29
2014$1.08$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal MidCap Fund показал максимальную просадку в 50.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка Principal MidCap Fund составляет 4.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.69%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.44714 дек. 2010 г.862
-40.6%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-31.48%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.574
-19.95%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.229
-19.77%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.125
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...