Сравнение PMBMX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.26% против 18.99% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и QQQ
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PMBMX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PMBMX
QQQ
Сравнение PMBMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.07 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.66 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.00 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.32 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.07 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и QQQ
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и QQQ
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -82.97% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -12.62% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -35.12% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -35.12% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -7.86% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -32.99% | +26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.44% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и QQQ
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.61% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 12.82% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 22.70% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.38% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 22.25% | -3.13% |