Сравнение PMBMX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Invesco QQQ (QQQ).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMBMX или QQQ.
Основные характеристики
| PMBMX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.11% | 18.15% |
| Дох-ть за 1 год | 33.79% | 35.55% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 10.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.84% | 21.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.42% | 18.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 17.79% |
| Макс. просадка | -50.69% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.33% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMBMX показывает доходность 18.11%, а QQQ немного выше – 18.15%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.42% против 18.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и QQQ
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMBMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и QQQ
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 2.27% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 4.50% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% | 5.04% | 2.12% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и QQQ
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и QQQ
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 3.82%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.