Сравнение PMBMX с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и ONEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | -5.46% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 22.11% | 44.87% | 38.01% | -3.18% | 29.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 11.26% против 17.38% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
ONEQ
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и ONEQ
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Доходность на риск
PMBMX vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
PMBMX
ONEQ
Сравнение PMBMX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.09 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.70 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.02 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.36 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.09 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и ONEQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и ONEQ
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности ONEQ в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.82% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и ONEQ
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и ONEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -55.09% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -12.64% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -35.23% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -35.23% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -8.07% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.01% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.61% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и ONEQ
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.89% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 12.95% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 23.23% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.15% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 21.66% | -2.54% |