Сравнение PMBMX с FMDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и FMDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.12% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 12.53% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | -5.82% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью -5.82%.
PMBMX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 11.26%
FMDGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и FMDGX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Доходность на риск
PMBMX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
PMBMX
FMDGX
Сравнение PMBMX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.40 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 0.74 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.69 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.14 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.40 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и FMDGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и FMDGX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности FMDGX в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.21% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.97% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и FMDGX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и FMDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -38.59% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -14.75% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -38.59% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -11.17% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -11.34% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 4.76% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и FMDGX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.26%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.96% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 13.16% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 23.18% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 22.40% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 24.50% | -5.38% |