Сравнение PMBMX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 11.26% против 12.29% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и VIG
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
PMBMX vs. VIG — Ранг доходности на риск
PMBMX
VIG
Сравнение PMBMX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.87 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.33 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.20 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 5.31 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.87 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и VIG
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и VIG
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -46.81% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -10.83% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -20.39% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -31.72% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -5.73% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -5.55% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.45% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и VIG
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.05% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 7.82% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 15.28% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 14.26% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 16.04% | +3.08% |