Сравнение PJP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PJP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJP или VOO.
Основные характеристики
| PJP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.19% | 23.27% |
| Дох-ть за 1 год | 27.37% | 40.74% |
| Дох-ть за 3 года | 4.25% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.66% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.03% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 13.59 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 12.05% |
| Макс. просадка | -37.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.33% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между PJP и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PJP и VOO
С начала года, PJP показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.03% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и VOO
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PJP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и VOO
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VOO в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и VOO
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и VOO
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.