Сравнение PJP с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
PJP и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJP или PPH.
Корреляция
Корреляция между PJP и PPH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PJP и PPH
Основные характеристики
PJP:
0.87
PPH:
0.97
PJP:
1.23
PPH:
1.41
PJP:
1.15
PPH:
1.18
PJP:
1.37
PPH:
0.84
PJP:
4.13
PPH:
2.29
PJP:
2.68%
PPH:
4.61%
PJP:
12.70%
PPH:
10.83%
PJP:
-37.06%
PPH:
-46.49%
PJP:
-7.12%
PPH:
-11.42%
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у PPH с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям PPH по среднегодовой доходности: 3.55% против 4.99% соответственно.
PJP
10.13%
-3.96%
0.93%
11.07%
5.93%
3.55%
PPH
9.33%
-0.99%
-5.16%
10.55%
8.27%
4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и PPH
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PJP c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и PPH
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PPH в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.76% | 0.77% | 1.11% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.83% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и PPH
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки PPH в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и PPH
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеют волатильность 3.65% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.