PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с PPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с PPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 6.33%/yr vs 7.78%/yr for PPH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PJP charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for PPH.

Доходность

Сравнение доходности PJP и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у PPH с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям PPH по среднегодовой доходности: 6.33% против 7.78% соответственно.

PJP

1 день
2.90%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
38.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.33%

PPH

1 день
3.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.36%
1 год
21.43%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.95%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и PPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		5.88%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.63%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%

Correlation

The correlation between PJP and PPH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.83

The correlation between PJP and PPH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJP и PPH

Секторы
PJP
PPH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
PPH
100.0%

Сырьевые материалы

PJP

-

PPH

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

PPH

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

PPH

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

PPH

-

Энергетика

PJP

-

PPH

-

Финансовые услуги

PJP

-

PPH

-

Промышленность

PJP

-

PPH
0.1%

Недвижимость

PJP

-

PPH

-

Технологии

PJP

-

PPH

-

Коммунальные услуги

PJP

-

PPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBBPJP с QQQ
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXHPPH с VOO

Доходность на риск

PJP vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPPPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.22

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.92

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.00

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

4.65

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа PPH равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPPPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.22

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PJP и PPH

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и PPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-51.45%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.76%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-18.06%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-20.26%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-29.70%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-5.21%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-17.31%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.62%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и PPH

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеют волатильность 6.00% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.81%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.12%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

17.57%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.14%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.99%

+1.41%

Сравнение комиссий PJP и PPH

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и PPH

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PPH в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.96%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.05%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PJP and PPH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJP has higher volatility (6.00%) compared to PPH (5.81%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs PPH's -51.45%.

On 10-year performance, PPH leads with 7.78% vs 6.33% for PJP. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPH has performed better with a 7.78% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

PPH has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.96% for PJP.

PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.36% for PPH.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и PPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор