Сравнение PJP с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
PJP и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJP или PPH.
Доходность
Сравнение доходности PJP и PPH
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у PPH с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям PPH по среднегодовой доходности: 4.07% против 5.06% соответственно.
PJP
14.68%
-0.39%
10.06%
24.55%
8.08%
4.07%
PPH
10.42%
-4.99%
-0.62%
15.54%
9.59%
5.06%
Основные характеристики
| PJP | PPH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 11.03 | 4.43 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 3.51% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 10.83% |
| Макс. просадка | -37.06% | -46.49% |
| Текущая просадка | -3.29% | -10.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и PPH
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между PJP и PPH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PJP c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и PPH
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PPH в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.76% | 0.77% | 1.11% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.81% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и PPH
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки PPH в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и PPH
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.