PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X7993

CUSIP

46137V662

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

23 июн. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PJP составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PJP с USA PJP с PPH PJP с IHE PJP с PBE PJP с QQQ PJP с XPH PJP с IBB PJP с FXAIX PJP с XLV PJP с IHI
Популярные сравнения:
PJP с USA PJP с PPH PJP с IHE PJP с PBE PJP с QQQ PJP с XPH PJP с IBB PJP с FXAIX PJP с XLV PJP с IHI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46%
9.66%
PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF показал доход в 10.04% с начала года и 10.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF составила 3.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


PJP

С начала года

10.04%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

0.46%

1 год

10.98%

5 лет

5.77%

10 лет

3.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PJP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.46%1.50%4.48%-3.63%3.13%3.45%4.35%4.14%-2.42%-0.57%0.68%10.04%
2023-0.10%-3.08%0.14%2.03%-4.00%1.82%2.96%-0.27%-6.56%-4.65%2.54%7.83%-2.18%
2022-4.92%-1.91%5.43%-4.57%-0.42%-0.56%0.59%-5.03%-0.23%7.42%4.77%-1.84%-2.16%
20218.14%-0.75%3.13%-1.15%0.87%2.49%0.87%1.24%-5.64%2.31%-2.17%5.02%14.58%
2020-3.26%-6.82%-5.45%13.54%3.70%0.17%0.39%1.00%-2.50%-3.13%8.05%7.00%11.29%
20195.34%4.03%-4.54%-3.97%-8.72%5.55%-4.57%-2.42%1.40%5.42%6.80%1.71%4.64%
20185.59%-6.17%-1.77%-1.46%5.43%3.85%5.16%4.53%-0.28%-9.82%6.03%-10.75%-1.78%
2017-0.07%8.68%-3.38%3.22%-3.31%7.33%0.32%1.11%2.83%-4.42%1.52%1.36%15.30%
2016-12.32%-3.50%1.52%3.43%4.15%-1.82%6.91%-5.03%-4.02%-8.48%-0.69%0.38%-19.25%
20155.44%8.07%0.80%-2.67%4.59%0.91%4.24%-8.20%-11.39%6.25%4.01%0.33%10.92%
20142.26%9.09%-5.05%1.80%2.95%3.12%-3.03%6.65%0.89%7.92%0.49%-1.07%28.17%
20137.47%1.89%4.47%3.09%4.50%-0.38%10.10%-2.32%1.37%4.11%9.75%1.82%55.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PJP составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PJP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PJP, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.952.07
Коэффициент Сортино PJP, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.332.76
Коэффициент Омега PJP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.39
Коэффициент Кальмара PJP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.493.05
Коэффициент Мартина PJP, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.5513.27
PJP
^GSPC

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
2.07
PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.58$0.77$0.75$0.66$0.54$0.50$0.69$0.42$0.51$3.84$1.97$0.24

Дивидендный доход

0.70%1.01%0.95%0.81%0.76%0.77%1.11%0.65%0.91%5.49%2.96%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.58
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.77
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.75
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.66
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.54
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.50
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.36$0.69
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.42
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.21$0.51
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$3.60$3.84
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.74$1.97
2013$0.01$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.20%
-1.91%
PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF показал максимальную просадку в 37.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF составляет 7.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.06%21 июл. 2015 г.117723 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.1383
-36.16%8 мая 2007 г.4615 мар. 2009 г.22019 янв. 2010 г.681
-17.51%11 апр. 2022 г.39027 окт. 2023 г.1537 июн. 2024 г.543
-15.74%11 июл. 2011 г.218 авг. 2011 г.857 дек. 2011 г.106
-12.43%24 мар. 2010 г.549 июн. 2010 г.6510 сент. 2010 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.86%
3.82%
PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab