- ISIN
- US73935X7993
- CUSIP
- 46137V662
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 23 июн. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $358M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции PJP — $119. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PJP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,595.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) показал доход в 14.82% с начала года и 44.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PJP составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.00%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 7.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PJP по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PJP закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | 2.95% | -3.96% | 1.20% | 4.41% | 8.30% | 0.78% | 14.82% | |||||
| 2025 | 4.11% | 0.84% | 0.17% | -5.43% | -2.36% | 0.20% | 1.08% | 12.86% | 1.77% | 4.79% | 9.54% | -1.31% | 27.98% |
| 2024 | -0.46% | 1.50% | 4.48% | -3.63% | 3.13% | 3.45% | 4.35% | 4.14% | -2.42% | -0.57% | 0.68% | -4.84% | 9.63% |
| 2023 | -0.10% | -3.08% | 0.14% | 2.03% | -4.00% | 1.82% | 2.96% | -0.27% | -6.56% | -4.65% | 2.54% | 7.83% | -2.18% |
| 2022 | -4.92% | -1.91% | 5.43% | -4.57% | -0.42% | -0.55% | 0.59% | -5.03% | -0.23% | 7.42% | 4.77% | -1.84% | -2.16% |
| 2021 | 8.14% | -0.75% | 3.13% | -1.15% | 0.87% | 2.49% | 0.87% | 1.24% | -5.64% | 2.31% | -2.17% | 5.02% | 14.58% |
Метрики бенчмарка
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF has an annualized alpha of 5.08%, beta of 0.74, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2005.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.03%) than losses (74.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 5.08%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 88.03%
- Участие в снижении
- 74.81%
Комиссия
Комиссия PJP составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PJP имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 2.24 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 9.71 | +5.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.02 | $0.80 | $0.77 | $0.75 | $0.66 | $0.54 | $0.50 | $0.70 | $0.42 | $0.51 | $3.84 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.58 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF показал максимальную просадку в 37.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF составляет 2.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.06%март 2020 г. | 4y 8mo | 9mo 27d | 5y 5moиюль 2015 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-36.16%март 2009 г. | 1y 10mo | 10mo 20d | 2y 8moмай 2007 г. - янв. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-17.51%окт. 2023 г. | 1y 6mo | 7mo 14d | 2y 1moапр. 2022 г. - июнь 2024 г. | — |
-16.27%апр. 2025 г. | 5mo | 4mo 5d | 9mo 5dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.74%авг. 2011 г. | 28d | 4mo 1d | 4mo 29dиюль 2011 г. - дек. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| PJP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -56.78% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.10% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -18.90% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -25.43% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -33.92% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -10.70% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.09% | +0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PJP
Добавьте Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PJP