PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

PJP — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. PJP запущен 23 июн. 2005 г. и имеет комиссию в 0.58%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X7993

CUSIP

46137V662

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

23 июн. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PJP составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Популярные сравнения:
PJP с PPH PJP с IHE PJP с PBE PJP с XPH PJP с USA PJP с QQQ PJP с XLV PJP с FXAIX PJP с IBB PJP с IHI
Популярные сравнения:
PJP с PPH PJP с IHE PJP с PBE PJP с XPH PJP с USA PJP с QQQ PJP с XLV PJP с FXAIX PJP с IBB PJP с IHI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) показал доход в -2.94% с начала года и 3.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PJP составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

PJP

С начала года

-2.94%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-7.98%

1 год

3.65%

3 года

2.33%

5 лет

5.29%

10 лет

1.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PJP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%0.84%0.17%-5.43%-2.41%-2.94%
2024-0.46%1.50%4.48%-3.63%3.13%3.45%4.35%4.14%-2.42%-0.57%0.68%-4.84%9.62%
2023-0.10%-3.08%0.14%2.03%-4.00%1.82%2.96%-0.27%-6.56%-4.65%2.54%7.83%-2.18%
2022-4.92%-1.91%5.43%-4.57%-0.42%-0.56%0.59%-5.03%-0.23%7.42%4.77%-1.84%-2.16%
20218.14%-0.75%3.13%-1.15%0.87%2.49%0.87%1.24%-5.64%2.31%-2.17%5.02%14.58%
2020-3.26%-6.82%-5.45%13.54%3.70%0.17%0.39%1.00%-2.50%-3.13%8.05%7.00%11.30%
20195.34%4.03%-4.54%-3.97%-8.72%5.55%-4.57%-2.42%1.40%5.42%6.80%1.71%4.64%
20185.59%-6.17%-1.77%-1.46%5.43%3.84%5.16%4.53%-0.28%-9.82%6.03%-10.75%-1.78%
2017-0.07%8.68%-3.38%3.22%-3.31%7.33%0.32%1.11%2.83%-4.42%1.52%1.36%15.30%
2016-12.32%-3.50%1.52%3.43%4.15%-1.83%6.91%-5.03%-4.02%-8.48%-0.69%0.38%-19.25%
20155.44%8.07%0.80%-2.67%4.59%0.91%4.24%-8.20%-11.39%6.25%4.01%0.33%10.92%
20142.26%9.09%-5.05%1.80%2.95%3.12%-3.03%6.65%0.89%7.92%0.50%-1.07%28.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PJP составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PJP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.32
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.91$0.80$0.77$0.75$0.66$0.54$0.50$0.69$0.42$0.51$3.84$1.97

Дивидендный доход

1.13%0.97%1.01%0.95%0.81%0.76%0.77%1.11%0.65%0.91%5.49%2.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.80
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.77
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.75
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.66
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.54
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.50
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.36$0.69
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.42
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.21$0.51
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$3.60$3.84
2014$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.74$1.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF показал максимальную просадку в 37.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF составляет 10.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.06%21 июл. 2015 г.117723 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.1383
-36.15%8 мая 2007 г.4615 мар. 2009 г.22019 янв. 2010 г.681
-17.51%11 апр. 2022 г.39027 окт. 2023 г.1537 июн. 2024 г.543
-16.27%11 нояб. 2024 г.10310 апр. 2025 г.———
-15.74%11 июл. 2011 г.218 авг. 2011 г.857 дек. 2011 г.106
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...