Сравнение PJP с USA

С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 6.48% против 11.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа USA равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PJP и USA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности USA в 12.08%

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и USA.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.