Сравнение PJP с USA
PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 10 years, PJP returned 7.10%/yr vs 12.15%/yr for USA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PJP и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 7.10% против 12.15% соответственно.
PJP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 6.00%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 7.10%
USA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам PJP и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 14.82% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 0.39% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between PJP and USA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between PJP and USA has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJP vs. USA — Ранг доходности на риск
PJP
USA
Сравнение PJP c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJP | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | -0.18 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | -0.44 | +15.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJP и USA
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJP | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -69.15% | +32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -14.30% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -17.69% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -34.05% | +16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -47.07% | +13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -5.00% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -11.51% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.75% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и USA
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJP | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.90% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.82% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 13.94% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 20.16% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 22.55% | -4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и USA
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности USA в 14.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.66% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
PJP and USA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJP has higher volatility (5.92%) compared to USA (3.90%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs USA's -69.15%.
PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJP и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор