PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PJP с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJP и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.06%
1.83%
PJP
IBB

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции PJP превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 4.07% против 3.51% соответственно.


PJP

С начала года

14.68%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

10.06%

1 год

24.55%

5 лет (среднегодовая)

8.08%

10 лет (среднегодовая)

4.07%

IBB

С начала года

1.79%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

1.83%

1 год

16.58%

5 лет (среднегодовая)

3.92%

10 лет (среднегодовая)

3.51%

Основные характеристики


PJPIBB
Коэф-т Шарпа1.910.92
Коэф-т Сортино2.581.36
Коэф-т Омега1.321.17
Коэф-т Кальмара1.590.51
Коэф-т Мартина11.034.14
Индекс Язвы2.23%4.01%
Дневная вол-ть12.86%17.95%
Макс. просадка-37.06%-62.85%
Текущая просадка-3.29%-20.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PJP и IBB

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.


PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
График комиссии PJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PJP и IBB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PJP c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PJP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.910.92
Коэффициент Сортино PJP, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.581.36
Коэффициент Омега PJP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.17
Коэффициент Кальмара PJP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.590.51
Коэффициент Мартина PJP, с текущим значением в 11.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.034.14
PJP
IBB

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа IBB равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
0.92
PJP
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и IBB

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IBB в 0.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
0.89%1.01%0.95%0.81%0.76%0.77%1.11%0.65%0.91%5.49%2.96%0.44%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.33%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PJP и IBB

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.29%
-20.97%
PJP
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и IBB

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 4.74%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
7.35%
PJP
IBB