Сравнение PJP с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
PJP и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и IBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: 6.48% против 6.92% соответственно.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и IBB
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.
Доходность на риск
PJP vs. IBB — Ранг доходности на риск
PJP
IBB
Сравнение PJP c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.16 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.86 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 10.20 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PJP и IBB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и IBB
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности IBB в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и IBB
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и IBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -62.85% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.65% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -39.82% | +22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -39.82% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -4.16% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -21.30% | +12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.27% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и IBB
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.41%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 8.38% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 14.50% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 24.01% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 21.87% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 23.37% | -4.95% |