Сравнение PJP с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
PJP и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJP или IBB.
Основные характеристики
| PJP | IBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.19% | 5.07% |
| Дох-ть за 1 год | 27.37% | 25.68% |
| Дох-ть за 3 года | 4.25% | -3.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.66% | 5.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.03% | 3.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 13.59 | 7.18 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 3.68% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 17.36% |
| Макс. просадка | -37.06% | -62.85% |
| Текущая просадка | -2.33% | -18.42% |
Корреляция
Корреляция между PJP и IBB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PJP и IBB
С начала года, PJP показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 5.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PJP имеют среднегодовую доходность 4.03%, а акции IBB немного отстают с 3.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и IBB
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PJP c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и IBB
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IBB в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.32% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и IBB
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и IBB
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 3.31%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.