PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PJP с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PJP и IBB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PJP с IBB

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

PJP и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJP или IBB.

Доходность

Сравнение доходности PJP и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PJP:

0.15

IBB:

-0.37

Коэф-т Сортино

PJP:

0.33

IBB:

-0.40

Коэф-т Омега

PJP:

1.04

IBB:

0.95

Коэф-т Кальмара

PJP:

0.17

IBB:

-0.25

Коэф-т Мартина

PJP:

0.49

IBB:

-0.93

Индекс Язвы

PJP:

5.70%

IBB:

9.65%

Дневная вол-ть

PJP:

17.45%

IBB:

22.86%

Макс. просадка

PJP:

-37.06%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

PJP:

-10.22%

IBB:

-30.18%

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции PJP превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 1.66% против 0.28% соответственно.

PJP

С начала года

-2.89%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-7.59%

1 год

2.67%

3 года

2.93%

5 лет

5.30%

10 лет

1.66%

IBB

С начала года

-7.85%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-13.89%

1 год

-8.47%

3 года

1.72%

5 лет

-1.74%

10 лет

0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Сравнение комиссий PJP и IBB

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PJP и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг риск-скорректированной доходности PJP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PJP c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа IBB равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и IBB

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IBB в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.13%0.97%1.01%0.95%0.81%0.76%0.77%1.11%0.65%0.91%5.49%2.96%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок PJP и IBB

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и IBB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и IBB

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.64%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...