Сравнение PJP с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
PJP и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJP или XPH.
Доходность
Сравнение доходности PJP и XPH
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции PJP превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 4.07% против 0.05% соответственно.
PJP
14.68%
-0.39%
10.06%
24.55%
8.08%
4.07%
XPH
13.28%
0.74%
16.74%
28.75%
4.27%
0.05%
Основные характеристики
| PJP | XPH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 11.03 | 4.44 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 6.47% |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 16.83% |
| Макс. просадка | -37.06% | -48.03% |
| Текущая просадка | -3.29% | -19.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и XPH
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между PJP и XPH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PJP c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и XPH
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XPH в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.76% | 0.77% | 1.11% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.50% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и XPH
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и XPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и XPH
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 4.74%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.