Сравнение PJP с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
PJP и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJP или XPH.
Основные характеристики
| PJP | XPH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.19% | 12.89% |
| Дох-ть за 1 год | 27.37% | 31.71% |
| Дох-ть за 3 года | 4.25% | 0.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.66% | 4.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.03% | 0.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 13.59 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 6.44% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 17.14% |
| Макс. просадка | -37.06% | -48.03% |
| Текущая просадка | -2.33% | -19.32% |
Корреляция
Корреляция между PJP и XPH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PJP и XPH
С начала года, PJP показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции PJP превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 4.03% против 0.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и XPH
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PJP c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и XPH
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XPH в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.50% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и XPH
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и XPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и XPH
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 3.31%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.