Сравнение PJP с PBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE).
PJP и PBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и PBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и PBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у PBE с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям PBE по среднегодовой доходности: 6.48% против 7.57% соответственно.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и PBE
PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.
Доходность на риск
PJP vs. PBE — Ранг доходности на риск
PJP
PBE
Сравнение PJP c PBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | PBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.93 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.29 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.73 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PJP и PBE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и PBE
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PBE в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и PBE
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и PBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -45.69% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.73% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -34.71% | +17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -37.84% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -7.10% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -16.33% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.99% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и PBE
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.35% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 13.72% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 22.69% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 22.70% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 25.15% | -6.73% |