PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PJP с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PJPIHI
Дох-ть с нач. г.15.19%10.02%
Дох-ть за 1 год27.37%31.43%
Дох-ть за 3 года4.25%-2.82%
Дох-ть за 5 лет8.66%7.82%
Дох-ть за 10 лет4.03%13.29%
Коэф-т Шарпа2.202.25
Коэф-т Сортино2.943.09
Коэф-т Омега1.371.38
Коэф-т Кальмара1.631.06
Коэф-т Мартина13.5910.64
Индекс Язвы2.05%3.18%
Дневная вол-ть12.68%15.00%
Макс. просадка-37.06%-49.64%
Текущая просадка-2.33%-10.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PJP и IHI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PJP и IHI

С начала года, PJP показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 4.03% против 13.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
11.23%
7.59%
PJP
IHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PJP и IHI

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.


PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
График комиссии PJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии IHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PJP c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PJP, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PJP, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PJP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PJP, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PJP, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.59
IHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IHI, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IHI, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IHI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IHI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IHI, с текущим значением в 10.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.64

Сравнение коэффициента Шарпа PJP и IHI

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHI равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.20
2.25
PJP
IHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и IHI

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IHI в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
0.89%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%2.96%0.44%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.44%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%0.33%

Просадки

Сравнение просадок PJP и IHI

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.33%
-10.52%
PJP
IHI

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и IHI

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 3.31%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.31%
4.18%
PJP
IHI