Сравнение PJP с IHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).
PJP и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJP и IHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | -1.10% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -14.27% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 6.31% против 10.23% соответственно.
PJP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.31%
IHI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -11.38%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и IHI
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.
Доходность на риск
PJP vs. IHI — Ранг доходности на риск
PJP
IHI
Сравнение PJP c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | -0.61 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | -0.76 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.60 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | -1.85 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.61 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PJP и IHI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и IHI
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности IHI в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.03% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и IHI
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и IHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -49.65% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -18.27% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -33.12% | +15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -33.25% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -19.05% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -8.20% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 5.90% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и IHI
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.24% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.20% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 18.89% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.73% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 19.63% | -1.21% |