PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PJP с IHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJP и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.06%
5.50%
PJP
IHE

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: 4.07% против 4.71% соответственно.


PJP

С начала года

14.68%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

10.06%

1 год

24.55%

5 лет (среднегодовая)

8.08%

10 лет (среднегодовая)

4.07%

IHE

С начала года

12.17%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

5.50%

1 год

19.15%

5 лет (среднегодовая)

8.42%

10 лет (среднегодовая)

4.71%

Основные характеристики


PJPIHE
Коэф-т Шарпа1.911.56
Коэф-т Сортино2.582.25
Коэф-т Омега1.321.27
Коэф-т Кальмара1.591.69
Коэф-т Мартина11.035.37
Индекс Язвы2.23%3.57%
Дневная вол-ть12.86%12.24%
Макс. просадка-37.06%-38.20%
Текущая просадка-3.29%-5.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PJP и IHE

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.


PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
График комиссии PJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии IHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PJP и IHE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PJP c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PJP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.911.56
Коэффициент Сортино PJP, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.582.25
Коэффициент Омега PJP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.27
Коэффициент Кальмара PJP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.591.69
Коэффициент Мартина PJP, с текущим значением в 11.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.035.37
PJP
IHE

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
1.56
PJP
IHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и IHE

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IHE в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
0.89%1.01%0.95%0.81%0.76%0.77%1.11%0.65%0.91%5.49%2.96%0.44%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
1.55%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%1.06%

Просадки

Сравнение просадок PJP и IHE

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.29%
-5.67%
PJP
IHE

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и IHE

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
4.42%
PJP
IHE