Сравнение PJP с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
PJP и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJP или IHE.
Основные характеристики
| PJP | IHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.19% | 14.17% |
| Дох-ть за 1 год | 27.37% | 26.68% |
| Дох-ть за 3 года | 4.25% | 5.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.66% | 9.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.03% | 5.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 13.59 | 8.10 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 3.26% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 12.31% |
| Макс. просадка | -37.06% | -38.20% |
| Текущая просадка | -2.33% | -3.98% |
Корреляция
Корреляция между PJP и IHE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PJP и IHE
С начала года, PJP показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: 4.03% против 5.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и IHE
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PJP c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и IHE
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IHE в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.53% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и IHE
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и IHE
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.