PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PIMIX с PONPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIMIX и PONPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.25%
2.67%
PIMIX
PONPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIMIX:

1.45

PONPX:

1.31

Коэф-т Сортино

PIMIX:

2.13

PONPX:

1.91

Коэф-т Омега

PIMIX:

1.28

PONPX:

1.25

Коэф-т Кальмара

PIMIX:

2.56

PONPX:

2.28

Коэф-т Мартина

PIMIX:

6.51

PONPX:

5.63

Индекс Язвы

PIMIX:

0.93%

PONPX:

0.96%

Дневная вол-ть

PIMIX:

4.17%

PONPX:

4.11%

Макс. просадка

PIMIX:

-13.39%

PONPX:

-13.39%

Текущая просадка

PIMIX:

-1.48%

PONPX:

-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 4.37% против 4.15% соответственно.


PIMIX

С начала года

5.10%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.25%

1 год

5.94%

5 лет

3.13%

10 лет

4.37%

PONPX

С начала года

4.46%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

2.67%

1 год

5.29%

5 лет

2.82%

10 лет

4.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIMIX и PONPX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.


PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
График комиссии PONPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PIMIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.451.31
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.131.91
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.25
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.562.28
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 6.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.515.63
PIMIX
PONPX

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
1.31
PIMIX
PONPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и PONPX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности PONPX в 5.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.26%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%5.46%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
5.64%6.10%6.28%3.92%4.79%5.76%5.58%5.32%5.47%7.64%6.18%5.37%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и PONPX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, примерно равная максимальной просадке PONPX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и PONPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.48%
-2.00%
PIMIX
PONPX

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и PONPX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21%
0.99%
PIMIX
PONPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab