Сравнение PIMIX с PONAX
PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both mutual funds - PIMIX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PIMIX returned 4.71%/yr vs 4.30%/yr for PONAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PIMIX charges 0.62%/yr vs 1.02%/yr for PONAX.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и PONAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 4.71% против 4.30% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.71%
PONAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам PIMIX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.00% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 0.83% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Correlation
The correlation between PIMIX and PONAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г. | 1.00 |
The correlation between PIMIX and PONAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIMIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
PIMIX
PONAX
Сравнение PIMIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.17 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 7.45 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и PONAX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, примерно равная максимальной просадке PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и PONAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIMIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -13.64% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.69% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -3.90% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -13.64% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -13.64% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.03% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.80% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.07% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и PONAX
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеют волатильность 1.68% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIMIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.67% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.25% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.10% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.81% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 4.21% | +0.04% |
Сравнение комиссий PIMIX и PONAX
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и PONAX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности PONAX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.83% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.43% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PIMIX and PONAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to PONAX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs PONAX's -13.64%.
PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIMIX и PONAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор