PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIMIX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с JMSIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIMIX или JMSIX.

Корреляция

Корреляция между PIMIX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIMIX:

1.42

JMSIX:

3.03

Коэф-т Сортино

PIMIX:

2.23

JMSIX:

5.53

Коэф-т Омега

PIMIX:

1.29

JMSIX:

1.79

Коэф-т Кальмара

PIMIX:

2.17

JMSIX:

4.68

Коэф-т Мартина

PIMIX:

6.26

JMSIX:

19.18

Индекс Язвы

PIMIX:

0.97%

JMSIX:

0.40%

Дневная вол-ть

PIMIX:

4.10%

JMSIX:

2.60%

Макс. просадка

PIMIX:

-13.39%

JMSIX:

-18.41%

Текущая просадка

PIMIX:

-1.96%

JMSIX:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.18% против 3.80% соответственно.

PIMIX

С начала года

1.56%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.24%

1 год

5.77%

5 лет

4.51%

10 лет

4.18%

JMSIX

С начала года

2.16%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

3.07%

1 год

7.91%

5 лет

4.74%

10 лет

3.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIMIX и JMSIX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIMIX и JMSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIMIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и JMSIX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности JMSIX в 6.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		6.27%6.27%6.73%6.39%4.02%4.84%5.82%5.64%5.39%5.57%7.93%6.53%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.04%5.76%5.30%4.77%3.99%4.94%5.10%5.43%5.41%5.47%5.72%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и JMSIX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и JMSIX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...