PortfoliosLab logo
Сравнение PIMIX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PIMIX и JMSIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.55%
47.94%
PIMIX
JMSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIMIX:

2.11

JMSIX:

3.48

Коэф-т Сортино

PIMIX:

3.22

JMSIX:

6.59

Коэф-т Омега

PIMIX:

1.42

JMSIX:

1.96

Коэф-т Кальмара

PIMIX:

3.11

JMSIX:

5.51

Коэф-т Мартина

PIMIX:

9.40

JMSIX:

22.93

Индекс Язвы

PIMIX:

0.92%

JMSIX:

0.39%

Дневная вол-ть

PIMIX:

4.13%

JMSIX:

2.61%

Макс. просадка

PIMIX:

-13.39%

JMSIX:

-18.40%

Текущая просадка

PIMIX:

-0.93%

JMSIX:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 3.80% соответственно.


PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.45%

1 год

9.32%

5 лет

4.90%

10 лет

4.34%

JMSIX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.08%

1 год

9.15%

5 лет

5.11%

10 лет

3.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PIMIX и JMSIX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.


График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMSIX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIMIX и JMSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIMIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PIMIX: 2.18
JMSIX: 3.48
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIMIX: 3.34
JMSIX: 6.59
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PIMIX: 1.45
JMSIX: 1.96
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIMIX: 3.18
JMSIX: 5.51
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PIMIX: 9.62
JMSIX: 22.93

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18
3.48
PIMIX
JMSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и JMSIX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности JMSIX в 5.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.21%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%
JMSIX
JPMorgan Income Fund
5.98%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и JMSIX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-0.47%
PIMIX
JMSIX

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и JMSIX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
1.18%
PIMIX
JMSIX