PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMIX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%5.79%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BNDPIMIX с SCHD
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXRPYLD с VCSH

Сравнение комиссий PIMIX и PYLD

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

PIMIX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.77

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.47

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.91

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

7.76

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

2.01

-0.45

Корреляция

Корреляция между PIMIX и PYLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и PYLD

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и PYLD

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMIXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-4.52%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.25%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.98%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.64%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.80%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и PYLD

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMIXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.66%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.13%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.44%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.00%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

4.00%

+0.20%