PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIMIX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с AGG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIMIX или AGG.

Корреляция

Корреляция между PIMIX и AGG составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.79%
68.17%
PIMIX
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIMIX:

2.06

AGG:

1.28

Коэф-т Сортино

PIMIX:

3.15

AGG:

1.87

Коэф-т Омега

PIMIX:

1.41

AGG:

1.22

Коэф-т Кальмара

PIMIX:

3.03

AGG:

0.53

Коэф-т Мартина

PIMIX:

9.19

AGG:

3.30

Индекс Язвы

PIMIX:

0.92%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

PIMIX:

4.13%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

PIMIX:

-13.39%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

PIMIX:

-1.21%

AGG:

-6.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIMIX показывает доходность 2.33%, а AGG немного выше – 2.37%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.30% против 1.38% соответственно.

PIMIX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

2.97%

1 год

8.59%

5 лет

4.85%

10 лет

4.30%

AGG

С начала года

2.37%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.95%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIMIX и AGG

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIMIX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIMIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PIMIX: 2.06
AGG: 1.28
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIMIX: 3.15
AGG: 1.87
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PIMIX: 1.41
AGG: 1.22
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIMIX: 3.03
AGG: 0.53
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PIMIX: 9.19
AGG: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06
1.28
PIMIX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и AGG

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности AGG в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		6.23%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.78%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и AGG

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
-6.78%
PIMIX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и AGG

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.96%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96%
2.24%
PIMIX
AGG