Сравнение PIMIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMIX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.70% против 1.66% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и AGG
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
PIMIX vs. AGG — Ранг доходности на риск
PIMIX
AGG
Сравнение PIMIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.93 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.32 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.76 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 4.89 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.93 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.04 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.31 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.60 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между PIMIX и AGG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и AGG
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и AGG
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -18.43% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.52% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -17.82% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -18.43% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.30% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.71% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.91% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и AGG
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.67% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.55% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.37% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 6.07% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 5.39% | -1.19% |