Сравнение PIMIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIMIX или AGG.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и AGG
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.15% против 1.44% соответственно.
PIMIX
4.85%
0.14%
3.95%
9.46%
3.18%
4.15%
AGG
1.93%
-0.49%
3.50%
6.44%
-0.23%
1.44%
Основные характеристики
| PIMIX | AGG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.48 | 3.61 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 4.31% | 5.76% |
| Макс. просадка | -13.39% | -18.43% |
| Текущая просадка | -1.71% | -8.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и AGG
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между PIMIX и AGG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIMIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и AGG
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 6.24% | 6.21% | 6.40% | 4.02% | 4.89% | 5.86% | 5.68% | 5.41% | 5.57% | 7.84% | 6.30% | 5.46% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и AGG
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и AGG
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.00%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.