PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIMIX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с AGG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIMIX или AGG.

Корреляция

Корреляция между PIMIX и AGG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIMIX:

1.58

AGG:

0.96

Коэф-т Сортино

PIMIX:

2.37

AGG:

1.39

Коэф-т Омега

PIMIX:

1.31

AGG:

1.16

Коэф-т Кальмара

PIMIX:

2.28

AGG:

0.42

Коэф-т Мартина

PIMIX:

6.65

AGG:

2.43

Индекс Язвы

PIMIX:

0.96%

AGG:

2.11%

Дневная вол-ть

PIMIX:

4.07%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

PIMIX:

-13.39%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

PIMIX:

-1.68%

AGG:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PIMIX на уровне 1.85% и AGG на уровне 1.85%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.21% против 1.43% соответственно.

PIMIX

С начала года

1.85%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

2.05%

1 год

6.38%

5 лет

4.57%

10 лет

4.21%

AGG

С начала года

1.85%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.07%

1 год

5.15%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIMIX и AGG

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIMIX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIMIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и AGG

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности AGG в 3.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.73%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.83%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и AGG

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и AGG

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.48%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...