Сравнение PIMIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.66% против 1.67% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и BND
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PIMIX vs. BND — Ранг доходности на риск
PIMIX
BND
Сравнение PIMIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.99 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.41 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.81 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 4.98 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.99 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.04 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.30 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.59 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между PIMIX и BND составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и BND
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и BND
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -18.58% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.44% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -17.91% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -18.58% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -2.58% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.07% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.89% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и BND
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.63% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.52% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.30% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 6.00% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 5.52% | -1.32% |