PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIMIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с DODIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIMIX или DODIX.

Корреляция

Корреляция между PIMIX и DODIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.74%
91.68%
PIMIX
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIMIX:

2.11

DODIX:

1.32

Коэф-т Сортино

PIMIX:

3.22

DODIX:

1.96

Коэф-т Омега

PIMIX:

1.42

DODIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

PIMIX:

3.11

DODIX:

0.71

Коэф-т Мартина

PIMIX:

9.40

DODIX:

3.34

Индекс Язвы

PIMIX:

0.92%

DODIX:

2.24%

Дневная вол-ть

PIMIX:

4.13%

DODIX:

5.65%

Макс. просадка

PIMIX:

-13.39%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

PIMIX:

-0.93%

DODIX:

-3.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIMIX показывает доходность 2.62%, а DODIX немного ниже – 2.59%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 2.07% соответственно.

PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.45%

1 год

9.32%

5 лет

4.90%

10 лет

4.34%

DODIX

С начала года

2.59%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

1.68%

1 год

8.10%

5 лет

0.68%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PIMIX и DODIX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIMIX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIMIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PIMIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PIMIX: 2.11
DODIX: 1.32
Коэффициент Сортино PIMIX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PIMIX: 3.22
DODIX: 1.96
Коэффициент Омега PIMIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PIMIX: 1.42
DODIX: 1.23
Коэффициент Кальмара PIMIX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PIMIX: 3.11
DODIX: 0.71
Коэффициент Мартина PIMIX, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PIMIX: 9.40
DODIX: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11
1.32
PIMIX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и DODIX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности DODIX в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		6.21%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.18%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и DODIX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-3.22%
PIMIX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и DODIX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.97%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97%
2.35%
PIMIX
DODIX