Сравнение PIMIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PIMIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 4.70% против 3.05% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и DODIX
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
PIMIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
PIMIX
DODIX
Сравнение PIMIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.17 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.67 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.88 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 5.55 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.25 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.69 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PIMIX и DODIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и DODIX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и DODIX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -16.89% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -2.94% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -16.89% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -16.89% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.09% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.50% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.99% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и DODIX
PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеют волатильность 1.90% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.82% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.80% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.60% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 5.52% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 4.42% | -0.22% |