Сравнение PIMIX с SWJRX
PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) are both mutual funds - PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while SWJRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, PIMIX returned 4.51%/yr vs 5.26%/yr for SWJRX. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PIMIX charges 0.54%/yr vs 0.00%/yr for SWJRX.
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и SWJRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у SWJRX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции PIMIX уступали акциям SWJRX по среднегодовой доходности: 4.51% против 5.26% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 4.51%
- Всё время*
- 6.63%
SWJRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 3.62%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.26%
- Всё время*
- 5.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIMIX и SWJRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 1.15% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 8.59% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
Correlation
The correlation between PIMIX and SWJRX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.36 |
Over the past year, PIMIX and SWJRX have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIMIX vs. SWJRX — Ранг доходности на риск
PIMIX
SWJRX
Сравнение PIMIX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIMIX | SWJRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.10 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 11.13 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и SWJRX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и SWJRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIMIX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -25.61% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -4.55% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.69% | -7.15% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -20.87% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -20.87% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.27% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -3.86% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.26% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и SWJRX
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.29%, в то время как у Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWJRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIMIX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.63% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 4.58% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 5.77% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 8.73% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 8.56% | -4.29% |
Сравнение комиссий PIMIX и SWJRX
PIMIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SWJRX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и SWJRX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SWJRX в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.74% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.27% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
PIMIX and SWJRX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWJRX has higher volatility (1.63%) compared to PIMIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs SWJRX's -25.61%.
SWJRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIMIX и SWJRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор