Сравнение PIMIX с SWJRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX).
PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PIMIX и SWJRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIMIX и SWJRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PIMIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SWJRX с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции PIMIX уступали акциям SWJRX по среднегодовой доходности: 4.66% против 5.07% соответственно.
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIMIX и SWJRX
PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SWJRX в 0.00%.
Доходность на риск
PIMIX vs. SWJRX — Ранг доходности на риск
PIMIX
SWJRX
Сравнение PIMIX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIMIX | SWJRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.58 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.17 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.84 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 8.43 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIMIX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.59 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.58 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между PIMIX и SWJRX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIMIX и SWJRX
Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SWJRX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок PIMIX и SWJRX
Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и SWJRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIMIX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -25.61% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -6.32% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.34% | -20.87% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.39% | -20.87% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -4.10% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.91% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.38% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIMIX и SWJRX
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.88%, в то время как у Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWJRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIMIX | SWJRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 2.33% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 4.09% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 7.32% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 8.71% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 8.57% | -4.37% |