Сравнение SWJRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SCHG
Основные характеристики
SWJRX:
1.03
SCHG:
0.55
SWJRX:
1.46
SCHG:
0.92
SWJRX:
1.20
SCHG:
1.13
SWJRX:
1.14
SCHG:
0.58
SWJRX:
3.50
SCHG:
2.06
SWJRX:
2.34%
SCHG:
6.62%
SWJRX:
7.92%
SCHG:
25.04%
SWJRX:
-25.62%
SCHG:
-34.59%
SWJRX:
-2.28%
SCHG:
-13.04%
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.69% против 15.12% соответственно.
SWJRX
2.70%
-1.38%
0.21%
8.51%
4.80%
3.69%
SCHG
-9.20%
1.04%
-4.69%
12.11%
18.62%
15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SCHG
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWJRX и SCHG
SWJRX
SCHG
Сравнение SWJRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SCHG
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.94% | 4.92% | 4.81% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.48% | 2.93% | 6.05% | 6.95% | 5.39% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SCHG
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 5.02%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.