PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWJRX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWJRX с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - SWJRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, SWJRX returned 5.24%/yr vs 18.77%/yr for SCHG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWJRX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SWJRX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWJRX показывает доходность 6.49%, а SCHG немного ниже – 6.42%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.24% против 18.77% соответственно.

SWJRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.82%
1 год
14.22%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.24%

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWJRX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		6.49%12.17%3.83%8.79%-12.81%9.23%5.32%16.40%-6.31%10.80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between SWJRX and SCHG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SWJRX and SCHG has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SWJRX:
SWJRX с SWKRXSWJRX с SWLRXSWJRX с SWVXXSWJRX с SCHDSWJRX с VWINXSWJRX с PIMIXSWJRX с SWPPX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SWJRX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWJRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWJRXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.60

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.18

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.51

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

5.04

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWJRX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWJRX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWJRX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWJRXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.60

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SWJRX и SCHG

Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWJRXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-34.59%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-16.41%

+11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-23.39%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-34.59%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-34.59%

+13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.78%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.20%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

4.90%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SWJRX и SCHG

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 1.65%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWJRXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.61%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

11.62%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

15.50%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

22.27%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

21.55%

-12.97%

Сравнение комиссий SWJRX и SCHG

SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWJRX и SCHG

Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.68%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%

Часто задаваемые вопросы

SWJRX and SCHG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to SWJRX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SWJRX dropped -25.61% vs SCHG's -34.59%.

SWJRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWJRX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор