PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PILL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PILL с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PILL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PILL или VOO.

Корреляция

Корреляция между PILL и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PILL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PILL:

-0.46

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

PILL:

-0.27

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

PILL:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PILL:

-0.29

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

PILL:

-1.09

VOO:

2.18

Индекс Язвы

PILL:

23.74%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

PILL:

59.77%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

PILL:

-88.76%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PILL:

-86.36%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.

PILL

С начала года

-30.25%

1 месяц

21.38%

6 месяцев

-51.03%

1 год

-25.21%

5 лет

-20.54%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PILL и VOO

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PILL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг риск-скорректированной доходности PILL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PILL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PILL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и VOO

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		1.66%1.28%1.82%0.68%0.00%0.00%0.37%0.91%0.05%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PILL и VOO

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и VOO

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...