Сравнение PILL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PILL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PILL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PILL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.
PILL
9.53%
-14.20%
21.71%
55.49%
-12.16%
N/A
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| PILL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 2.87 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 20.54% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 48.50% | 12.20% |
| Макс. просадка | -87.01% | -33.99% |
| Текущая просадка | -76.90% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и VOO
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PILL и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PILL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и VOO
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 1.38% | 1.82% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.91% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и VOO
Максимальная просадка PILL за все время составила -87.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и VOO
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.