PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PILL с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PILL с XHB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).

PILL и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PILL или XHB.

Корреляция

Корреляция между PILL и XHB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PILL и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PILL:

-0.46

XHB:

-0.35

Коэф-т Сортино

PILL:

-0.27

XHB:

-0.24

Коэф-т Омега

PILL:

0.97

XHB:

0.97

Коэф-т Кальмара

PILL:

-0.29

XHB:

-0.27

Коэф-т Мартина

PILL:

-1.09

XHB:

-0.62

Индекс Язвы

PILL:

23.74%

XHB:

13.16%

Дневная вол-ть

PILL:

59.77%

XHB:

28.20%

Макс. просадка

PILL:

-88.76%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

PILL:

-86.36%

XHB:

-22.84%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью -7.46%.

PILL

С начала года

-30.25%

1 месяц

21.38%

6 месяцев

-51.03%

1 год

-25.21%

5 лет

-20.54%

10 лет

N/A

XHB

С начала года

-7.46%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-18.43%

1 год

-9.68%

5 лет

21.95%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PILL и XHB

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PILL и XHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг риск-скорректированной доходности PILL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PILL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PILL c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и XHB

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности XHB в 0.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		1.66%1.28%1.82%0.68%0.00%0.00%0.37%0.91%0.05%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.79%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%

Просадки

Сравнение просадок PILL и XHB

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и XHB

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...