PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PILL с BNKU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - PILL tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, PILL returned 123.35% vs 107.99% for BNKU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PILL charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.

Доходность

Сравнение доходности PILL и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 8.32%.

PILL

1 день
8.24%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
7.86%
1 год
123.35%
3 года*
16.40%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
—

BNKU

1 день
10.09%
1 месяц
13.36%
С начала года
8.32%
6 месяцев
19.85%
1 год
107.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PILL и BNKU

2026 (YTD)2025
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-1.69%57.60%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		8.32%46.04%

Correlation

The correlation between PILL and BNKU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов PILL и BNKU

Секторы
PILL
BNKU

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PILL
100.0%
BNKU

-

Сырьевые материалы

PILL

-

BNKU

-

Коммуникационные услуги

PILL

-

BNKU

-

Потребительский циклический сектор

PILL

-

BNKU

-

Потребительский защитный сектор

PILL

-

BNKU

-

Энергетика

PILL

-

BNKU

-

Финансовые услуги

PILL

-

BNKU
100.0%

Промышленность

PILL

-

BNKU

-

Недвижимость

PILL

-

BNKU

-

Технологии

PILL

-

BNKU

-

Коммунальные услуги

PILL

-

BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXLPILL с VOO
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COINBNKU с HIBL

Доходность на риск

PILL vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.89

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.26

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.65

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

7.00

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKU равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.89

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.59

-0.69

Просадки

Сравнение просадок PILL и BNKU

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PILLBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-58.03%

-30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-40.97%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.31%

-8.18%

-58.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.54%

-16.53%

-42.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

15.49%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и BNKU

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PILLBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

16.53%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.70%

46.00%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.21%

57.51%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.53%

73.26%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.83%

73.26%

-9.43%

Сравнение комиссий PILL и BNKU

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и BNKU

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.64%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%

Часто задаваемые вопросы

PILL and BNKU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PILL has higher volatility (22.02%) compared to BNKU (16.53%). In terms of maximum drawdown, PILL dropped -88.76% vs BNKU's -58.03%.

On 1-year performance, PILL leads with 123.35% vs 107.99% for BNKU. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 16.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PILL has performed better with a 123.35% return vs 107.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.

PILL has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for BNKU.

PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.95% for BNKU.

PILL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PILL и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор