PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PILL с BNKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PILL с BNKU

Последнее обновление 15 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU).

PILL и BNKU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PILL или BNKU.

Корреляция

Корреляция между PILL и BNKU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PILL и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Feb 23Tue 25Thu 27MarchMon 03Wed 05Fri 07Mar 09Tue 11Thu 13
-13.69%
-33.26%
PILL
BNKU

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PILL:

47.00%

BNKU:

100.79%

Макс. просадка

PILL:

-87.01%

BNKU:

-39.15%

Текущая просадка

PILL:

-81.24%

BNKU:

-33.26%

Доходность по периодам

PILL

С начала года

-4.08%

1 месяц

-14.23%

6 месяцев

-15.47%

1 год

-11.84%

5 лет

-9.29%

10 лет

N/A

BNKU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PILL и BNKU

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.

PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
График комиссии PILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
График комиссии BNKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PILL и BNKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг риск-скорректированной доходности PILL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PILL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг риск-скорректированной доходности BNKU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNKU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PILL c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PILL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.31
Коэффициент Сортино PILL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.13
Коэффициент Омега PILL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.99
Коэффициент Кальмара PILL, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.17
Коэффициент Мартина PILL, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.78
PILL
BNKU

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и BNKU

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		1.34%1.28%1.82%0.68%0.00%0.00%0.37%0.91%0.05%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PILL и BNKU

Максимальная просадка PILL за все время составила -87.01%, что больше максимальной просадки BNKU в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и BNKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Feb 23Tue 25Thu 27MarchMon 03Wed 05Fri 07Mar 09Tue 11Thu 13
-13.69%
-33.26%
PILL
BNKU

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и BNKU

Текущая волатильность для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) составляет NaN%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что PILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PILL
BNKU