Сравнение PILL с BNKU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU).
PILL и BNKU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и BNKU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.81% | 57.60% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -18.77% | 46.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.81%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью -18.77%.
PILL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -13.81%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- 66.78%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- —
BNKU
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -18.77%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и BNKU
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.
Доходность на риск
PILL vs. BNKU — Ранг доходности на риск
PILL
BNKU
Сравнение PILL c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.44 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.74 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 4.65 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.22 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PILL и BNKU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и BNKU
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.73% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и BNKU
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и BNKU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -58.03% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -40.97% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.47% | -31.14% | -39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -16.10% | -42.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 15.71% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и BNKU
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 18.49%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.49% | 18.49% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.60% | 45.68% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.47% | 73.71% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.63% | 75.51% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.74% | 75.51% | -11.77% |