PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PILL с CURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PILL с CURE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE).

PILL и CURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PILL или CURE.

Корреляция

Корреляция между PILL и CURE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PILL и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PILL:

-0.46

CURE:

-0.70

Коэф-т Сортино

PILL:

-0.27

CURE:

-0.75

Коэф-т Омега

PILL:

0.97

CURE:

0.90

Коэф-т Кальмара

PILL:

-0.29

CURE:

-0.66

Коэф-т Мартина

PILL:

-1.09

CURE:

-1.42

Индекс Язвы

PILL:

23.74%

CURE:

21.35%

Дневная вол-ть

PILL:

59.77%

CURE:

44.76%

Макс. просадка

PILL:

-88.76%

CURE:

-69.19%

Текущая просадка

PILL:

-86.36%

CURE:

-46.10%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью -16.78%.

PILL

С начала года

-30.25%

1 месяц

21.38%

6 месяцев

-51.03%

1 год

-25.21%

5 лет

-20.54%

10 лет

N/A

CURE

С начала года

-16.78%

1 месяц

-7.08%

6 месяцев

-36.70%

1 год

-31.69%

5 лет

7.02%

10 лет

8.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PILL и CURE

PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PILL и CURE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг риск-скорректированной доходности PILL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PILL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PILL c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа CURE равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и CURE

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности CURE в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		1.66%1.28%1.82%0.68%0.00%0.00%0.37%0.91%0.05%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.39%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%

Просадки

Сравнение просадок PILL и CURE

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и CURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и CURE

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 20.67%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...