PortfoliosLab logo
Сравнение PILL с CURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PILL и CURE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PILL и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.44%
-20.84%
PILL
CURE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PILL:

-0.48

CURE:

-0.32

Коэф-т Сортино

PILL:

-0.43

CURE:

-0.23

Коэф-т Омега

PILL:

0.95

CURE:

0.97

Коэф-т Кальмара

PILL:

-0.27

CURE:

-0.29

Коэф-т Мартина

PILL:

-0.94

CURE:

-0.66

Индекс Язвы

PILL:

23.95%

CURE:

16.35%

Дневная вол-ть

PILL:

46.75%

CURE:

34.20%

Макс. просадка

PILL:

-87.01%

CURE:

-69.19%

Текущая просадка

PILL:

-79.86%

CURE:

-22.80%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью 19.20%.


PILL

С начала года

2.96%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-11.45%

1 год

-21.19%

5 лет

-15.78%

10 лет

N/A

CURE

С начала года

19.20%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-20.84%

1 год

-8.87%

5 лет

16.33%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PILL и CURE

PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.


График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии PILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PILL и CURE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PILL
Ранг риск-скорректированной доходности PILL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PILL c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PILL, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.48-0.32
Коэффициент Сортино PILL, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.43-0.23
Коэффициент Омега PILL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.950.97
Коэффициент Кальмара PILL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.27-0.29
Коэффициент Мартина PILL, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.94-0.66
PILL
CURE

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа CURE равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.48
-0.32
PILL
CURE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и CURE

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности CURE в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
1.24%1.28%1.82%0.68%0.00%0.00%0.37%0.91%0.05%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
0.98%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%

Просадки

Сравнение просадок PILL и CURE

Максимальная просадка PILL за все время составила -87.01%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и CURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-79.86%
-22.80%
PILL
CURE

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и CURE

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.94%
9.42%
PILL
CURE