PortfoliosLab logo
Сравнение PILL с CURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PILL и CURE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PILL и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.04%
-20.03%
PILL
CURE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PILL:

-0.35

CURE:

-0.21

Коэф-т Сортино

PILL:

-0.20

CURE:

-0.06

Коэф-т Омега

PILL:

0.98

CURE:

0.99

Коэф-т Кальмара

PILL:

-0.19

CURE:

-0.19

Коэф-т Мартина

PILL:

-0.69

CURE:

-0.43

Индекс Язвы

PILL:

23.76%

CURE:

16.29%

Дневная вол-ть

PILL:

46.76%

CURE:

34.11%

Макс. просадка

PILL:

-87.01%

CURE:

-69.19%

Текущая просадка

PILL:

-79.09%

CURE:

-22.00%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью 20.42%.


PILL

С начала года

6.90%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-8.61%

1 год

-19.29%

5 лет

-18.16%

10 лет

N/A

CURE

С начала года

20.42%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

-18.93%

1 год

-11.28%

5 лет

13.18%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PILL и CURE

PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.


График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии PILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PILL и CURE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PILL
Ранг риск-скорректированной доходности PILL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PILL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PILL c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PILL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.35-0.21
Коэффициент Сортино PILL, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.20-0.06
Коэффициент Омега PILL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.980.99
Коэффициент Кальмара PILL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.19-0.19
Коэффициент Мартина PILL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.69-0.43
PILL
CURE

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CURE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.35
-0.21
PILL
CURE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и CURE

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности CURE в 0.97%


TTM20242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
1.20%1.28%1.82%0.68%0.00%0.00%0.37%0.91%0.05%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
0.97%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%

Просадки

Сравнение просадок PILL и CURE

Максимальная просадка PILL за все время составила -87.01%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и CURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-79.09%
-22.00%
PILL
CURE

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и CURE

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.34%
11.00%
PILL
CURE