Сравнение PILL с KURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE).
PILL и KURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и KURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и KURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -33.54% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у KURE с доходностью 4.61%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и KURE
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии KURE в 0.65%.
Доходность на риск
PILL vs. KURE — Ранг доходности на риск
PILL
KURE
Сравнение PILL c KURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | KURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.55 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.90 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 1.75 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.55 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.05 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PILL и KURE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и KURE
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности KURE в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и KURE
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и KURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -68.53% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -22.72% | -13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -67.94% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -54.45% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -37.68% | -20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 10.75% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и KURE
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 8.58% | +17.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 18.19% | +28.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 29.18% | +40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 31.95% | +27.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 32.55% | +31.21% |