PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PILL с IHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PILL с IHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).

PILL и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PILL и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PILL и IHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-13.41%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		3.70%31.69%8.13%1.06%-4.87%13.07%13.66%15.47%-7.76%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 3.70%.

PILL

1 день
4.11%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
28.03%
1 год
69.42%
3 года*
8.95%
5 лет*
-12.72%
10 лет*
—

IHE

1 день
1.15%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.70%
6 месяцев
18.16%
1 год
32.13%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с QLDPILL с XHBPILL с SPXLPILL с VOO
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с PJPIHE с BBPIHE с IAKIHE с TEVA

Сравнение комиссий PILL и IHE

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.

PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

PILL vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PILL c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PILLIHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.59

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.20

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.52

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

7.93

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PILL vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IHE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PILLIHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.64

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.50

-0.63

Корреляция

Корреляция между PILL и IHE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и IHE

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IHE в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.72%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%0.00%0.00%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.70%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%

Просадки

Сравнение просадок PILL и IHE

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и IHE.

Загрузка...

Показатели просадок

PILLIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-38.20%

-50.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.51%

-10.58%

-25.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.38%

-16.03%

-67.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.33%

-4.22%

-66.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

-7.95%

-50.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

3.36%

+9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и IHE

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PILLIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.05%

5.91%

+20.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.70%

12.12%

+34.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.59%

20.70%

+48.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.66%

15.95%

+43.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.76%

18.11%

+45.65%