PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PILL с IHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PILL и IHE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PILL с IHE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).

PILL и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PILL или IHE.

Доходность

Сравнение доходности PILL и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PILL:

-0.28

IHE:

0.10

Коэф-т Сортино

PILL:

-0.03

IHE:

0.25

Коэф-т Омега

PILL:

1.00

IHE:

1.03

Коэф-т Кальмара

PILL:

-0.21

IHE:

0.11

Коэф-т Мартина

PILL:

-0.70

IHE:

0.30

Индекс Язвы

PILL:

26.37%

IHE:

5.94%

Дневная вол-ть

PILL:

61.27%

IHE:

18.60%

Макс. просадка

PILL:

-88.76%

IHE:

-38.20%

Текущая просадка

PILL:

-85.53%

IHE:

-10.28%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью -0.54%.

PILL

С начала года

-26.02%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

-40.81%

1 год

-19.10%

3 года

-20.88%

5 лет

-19.23%

10 лет

N/A

IHE

С начала года

-0.54%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-5.30%

1 год

0.69%

3 года

1.87%

5 лет

6.11%

10 лет

2.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Сравнение комиссий PILL и IHE

PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.

PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PILL и IHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг риск-скорректированной доходности PILL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PILL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PILL c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IHE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и IHE

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IHE в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		1.56%1.28%1.82%0.68%0.00%0.00%0.37%0.91%0.05%0.00%0.00%0.00%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.78%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%

Просадки

Сравнение просадок PILL и IHE

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и IHE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и IHE

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...