Сравнение PILL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
PILL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и QLD
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
PILL vs. QLD — Ранг доходности на риск
PILL
QLD
Сравнение PILL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.46 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.63 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 5.27 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.36 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.53 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PILL и QLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и QLD
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и QLD
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -83.13% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -25.13% | -11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -63.68% | -19.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -18.15% | -52.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -18.30% | -40.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 7.75% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и QLD
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 13.16% | +12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 25.67% | +21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 44.97% | +24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 44.76% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 44.47% | +19.29% |