Сравнение PILL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
PILL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PILL или QLD.
Доходность
Сравнение доходности PILL и QLD
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 37.70%.
PILL
6.66%
-16.45%
18.01%
54.80%
-12.40%
N/A
QLD
37.70%
1.45%
15.36%
54.29%
30.90%
28.72%
Основные характеристики
| PILL | QLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 2.93 | 6.75 |
| Индекс Язвы | 20.51% | 8.04% |
| Дневная вол-ть | 48.53% | 34.95% |
| Макс. просадка | -87.01% | -83.13% |
| Текущая просадка | -77.50% | -5.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и QLD
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между PILL и QLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PILL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и QLD
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QLD в 0.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 1.42% | 1.82% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.91% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.28% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и QLD
Максимальная просадка PILL за все время составила -87.01%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и QLD
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 11.30%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.