Сравнение PILL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
PILL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PILL или SPXL.
Доходность
Сравнение доходности PILL и SPXL
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 68.90%.
PILL
9.53%
-14.20%
21.71%
55.49%
-12.16%
N/A
SPXL
68.90%
1.58%
27.81%
92.75%
25.06%
24.02%
Основные характеристики
| PILL | SPXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 2.87 | 15.94 |
| Индекс Язвы | 20.54% | 6.07% |
| Дневная вол-ть | 48.50% | 36.23% |
| Макс. просадка | -87.01% | -76.86% |
| Текущая просадка | -76.90% | -4.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и SPXL
PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Корреляция
Корреляция между PILL и SPXL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PILL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и SPXL
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPXL в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 1.38% | 1.82% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.91% | 0.05% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.70% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и SPXL
Максимальная просадка PILL за все время составила -87.01%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и SPXL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.