Сравнение PILL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
PILL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PILL и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PILL и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 13.87% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PILL показывает доходность -13.41%, а SPXL немного ниже – -14.06%.
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PILL и SPXL
PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
PILL vs. SPXL — Ранг доходности на риск
PILL
SPXL
Сравнение PILL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.64 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.22 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.07 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 4.25 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.64 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.35 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.48 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PILL и SPXL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и SPXL
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок PILL и SPXL
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PILL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -76.86% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.51% | -33.42% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | -63.80% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -18.62% | -51.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -15.85% | -42.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 8.42% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и SPXL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PILL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.05% | 16.04% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 28.52% | +18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.59% | 54.32% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 50.26% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.76% | 53.36% | +10.40% |