PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PILL с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PILL и SPXL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PILL с SPXL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

PILL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PILL или SPXL.

Доходность

Сравнение доходности PILL и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PILL:

-0.28

SPXL:

0.30

Коэф-т Сортино

PILL:

-0.03

SPXL:

0.71

Коэф-т Омега

PILL:

1.00

SPXL:

1.10

Коэф-т Кальмара

PILL:

-0.21

SPXL:

0.26

Коэф-т Мартина

PILL:

-0.70

SPXL:

0.82

Индекс Язвы

PILL:

26.37%

SPXL:

15.58%

Дневная вол-ть

PILL:

61.27%

SPXL:

58.28%

Макс. просадка

PILL:

-88.76%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

PILL:

-85.53%

SPXL:

-19.56%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -9.94%.

PILL

С начала года

-26.02%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

-40.81%

1 год

-19.10%

3 года

-20.88%

5 лет

-19.23%

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

-9.94%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-17.59%

1 год

14.59%

3 года

21.18%

5 лет

30.98%

10 лет

21.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение комиссий PILL и SPXL

PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PILL и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PILL
Ранг риск-скорректированной доходности PILL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PILL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PILL c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и SPXL

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPXL в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		1.56%1.28%1.82%0.68%0.00%0.00%0.37%0.91%0.05%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.89%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок PILL и SPXL

Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SPXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и SPXL

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...