PortfoliosLab logo
Сравнение PILL с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PILL и SPXL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PILL и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.44%
7.81%
PILL
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PILL:

-0.48

SPXL:

0.92

Коэф-т Сортино

PILL:

-0.43

SPXL:

1.36

Коэф-т Омега

PILL:

0.95

SPXL:

1.18

Коэф-т Кальмара

PILL:

-0.27

SPXL:

1.43

Коэф-т Мартина

PILL:

-0.94

SPXL:

5.15

Индекс Язвы

PILL:

23.95%

SPXL:

6.78%

Дневная вол-ть

PILL:

46.75%

SPXL:

37.93%

Макс. просадка

PILL:

-87.01%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

PILL:

-79.86%

SPXL:

-13.41%

Доходность по периодам

С начала года, PILL показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -3.05%.


PILL

С начала года

2.96%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-11.45%

1 год

-21.19%

5 лет

-15.78%

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

-3.05%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

7.81%

1 год

34.92%

5 лет

27.42%

10 лет

22.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PILL и SPXL

PILL берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии PILL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PILL и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PILL
Ранг риск-скорректированной доходности PILL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PILL c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PILL, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.480.92
Коэффициент Сортино PILL, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.431.36
Коэффициент Омега PILL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.18
Коэффициент Кальмара PILL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.271.43
Коэффициент Мартина PILL, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.945.15
PILL
SPXL

Показатель коэффициента Шарпа PILL на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PILL и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.48
0.92
PILL
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PILL и SPXL

Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPXL в 0.76%


TTM20242023202220212020201920182017
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares
1.24%1.28%1.82%0.68%0.00%0.00%0.37%0.91%0.05%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.76%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок PILL и SPXL

Максимальная просадка PILL за все время составила -87.01%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-79.86%
-13.41%
PILL
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности PILL и SPXL

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что PILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.94%
9.83%
PILL
SPXL