Сравнение PGF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PGF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PGF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 10.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.59% против 14.14% соответственно.
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и VOO
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PGF vs. VOO — Ранг доходности на риск
PGF
VOO
Сравнение PGF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.01 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.53 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.55 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 7.31 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.71 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.83 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между PGF и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и VOO
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и VOO
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -33.99% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -11.98% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -24.52% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -33.99% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -5.55% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.72% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.55% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и VOO
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 5.34% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 9.47% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 18.11% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 16.82% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 17.99% | -6.00% |