PortfoliosLab logo
Сравнение PGF с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGF и PFF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PGF и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.53%
86.38%
PGF
PFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGF:

0.29

PFF:

0.38

Коэф-т Сортино

PGF:

0.49

PFF:

0.60

Коэф-т Омега

PGF:

1.06

PFF:

1.07

Коэф-т Кальмара

PGF:

0.25

PFF:

0.33

Коэф-т Мартина

PGF:

0.76

PFF:

1.08

Индекс Язвы

PGF:

4.02%

PFF:

3.28%

Дневная вол-ть

PGF:

10.28%

PFF:

9.38%

Макс. просадка

PGF:

-75.69%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

PGF:

-9.23%

PFF:

-6.96%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -2.37%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PGF – 2.84% и акции PFF – 2.84%.


PGF

С начала года

-1.12%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-5.92%

1 год

1.58%

5 лет

0.88%

10 лет

2.84%

PFF

С начала года

-2.37%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-5.62%

1 год

2.58%

5 лет

3.26%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGF и PFF

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.


График комиссии PGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGF: 0.62%
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGF и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг риск-скорректированной доходности PGF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGF c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGF: 0.29
PFF: 0.38
Коэффициент Сортино PGF, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGF: 0.49
PFF: 0.60
Коэффициент Омега PGF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGF: 1.06
PFF: 1.07
Коэффициент Кальмара PGF, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGF: 0.25
PFF: 0.33
Коэффициент Мартина PGF, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGF: 0.76
PFF: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFF равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.38
PGF
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и PFF

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности PFF в 6.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.28%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.60%5.92%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.63%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%

Просадки

Сравнение просадок PGF и PFF

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.23%
-6.96%
PGF
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и PFF

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 4.47%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.47%
5.38%
PGF
PFF