Сравнение PGF с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PGF и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или PFF.
Основные характеристики
| PGF | PFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.35% | 11.39% |
| Дох-ть за 1 год | 17.50% | 18.14% |
| Дох-ть за 3 года | -1.14% | 0.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.72% | 3.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.92% | 3.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 9.73 | 12.60 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 9.57% | 8.03% |
| Макс. просадка | -75.69% | -65.55% |
| Текущая просадка | -3.57% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между PGF и PFF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PFF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGF показывает доходность 11.35%, а PFF немного выше – 11.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGF имеют среднегодовую доходность 3.92%, а акции PFF немного отстают с 3.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PFF
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGF c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PFF
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности PFF в 6.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.19% | 6.14% | 5.97% | 4.67% | 4.90% | 5.14% | 5.74% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% | 6.63% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.10% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PFF
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PFF
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.