Сравнение PGF с PSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).
PGF и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или PSK.
Основные характеристики
| PGF | PSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 2.70% |
| Дох-ть за 1 год | 12.45% | 10.22% |
| Дох-ть за 3 года | -2.53% | -2.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.89% | 0.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.49% | 3.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 10.84% | 10.50% |
| Макс. просадка | -75.69% | -30.10% |
| Current Drawdown | -10.70% | -9.77% |
Корреляция
Корреляция между PGF и PSK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PSK
С начала года, PGF показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью 2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGF имеют среднегодовую доходность 3.49%, а акции PSK немного отстают с 3.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PSK
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGF c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PSK
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности PSK в 6.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.28% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% | 6.64% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.41% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.49% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PSK
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PSK
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 3.48%, в то время как у SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.