Сравнение PGF с PSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).
PGF и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или PSK.
Основные характеристики
| PGF | PSK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.28% | 9.91% |
| Дох-ть за 1 год | 18.61% | 16.96% |
| Дох-ть за 3 года | -0.64% | -0.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.60% | 1.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.86% | 3.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 9.13 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 9.61% | 8.76% |
| Макс. просадка | -75.69% | -30.10% |
| Текущая просадка | -3.64% | -3.43% |
Корреляция
Корреляция между PGF и PSK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PSK
С начала года, PGF показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью 9.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGF имеют среднегодовую доходность 3.86%, а акции PSK немного отстают с 3.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PSK
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGF c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PSK
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что сопоставимо с доходностью PSK в 6.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.19% | 6.14% | 5.97% | 4.67% | 4.90% | 5.14% | 5.74% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% | 6.63% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.18% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.49% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PSK
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PSK
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.