Сравнение PGF с PSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK).
PGF и PSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или PSK.
Корреляция
Корреляция между PGF и PSK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PSK
Основные характеристики
PGF:
0.72
PSK:
0.73
PGF:
1.03
PSK:
1.04
PGF:
1.13
PSK:
1.13
PGF:
0.50
PSK:
0.50
PGF:
2.88
PSK:
2.74
PGF:
2.31%
PSK:
2.24%
PGF:
9.24%
PSK:
8.43%
PGF:
-75.69%
PSK:
-30.10%
PGF:
-7.38%
PSK:
-6.52%
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у PSK с доходностью 6.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGF имеют среднегодовую доходность 3.46%, а акции PSK немного отстают с 3.36%.
PGF
6.94%
-1.07%
2.52%
6.28%
0.55%
3.46%
PSK
6.39%
-0.76%
2.68%
5.76%
0.48%
3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PSK
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PSK в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGF c PSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PSK
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности PSK в 7.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 5.67% | 6.14% | 5.97% | 4.67% | 4.90% | 5.14% | 5.74% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% | 6.63% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.49% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PSK
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PSK в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PSK
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.