Сравнение PGF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PGF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или SPY.
Корреляция
Корреляция между PGF и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PGF и SPY
Основные характеристики
PGF:
0.29
SPY:
0.54
PGF:
0.49
SPY:
0.89
PGF:
1.06
SPY:
1.13
PGF:
0.25
SPY:
0.58
PGF:
0.76
SPY:
2.39
PGF:
4.02%
SPY:
4.51%
PGF:
10.28%
SPY:
20.07%
PGF:
-75.69%
SPY:
-55.19%
PGF:
-9.23%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.84% против 11.95% соответственно.
PGF
-1.12%
-2.80%
-5.92%
1.58%
0.88%
2.84%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и SPY
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PGF и SPY
PGF
SPY
Сравнение PGF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и SPY
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.28% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и SPY
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и SPY
Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 4.47%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.