Сравнение PGF с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
PGF и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PGF и FPEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGF и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 1.54% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.32%.
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и FPEI
PGF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Доходность на риск
PGF vs. FPEI — Ранг доходности на риск
PGF
FPEI
Сравнение PGF c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGF | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.74 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.29 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.04 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 8.38 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.74 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.72 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PGF и FPEI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и FPEI
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности FPEI в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и FPEI
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и FPEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -27.51% | -48.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -3.90% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -16.46% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -1.98% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.10% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.95% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и FPEI
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.19% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 2.93% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 4.55% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 5.93% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 8.92% | +3.07% |