Сравнение PGF с FPEI
PGF (Invesco Financial Preferred ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock funds. PGF is passively managed, while FPEI is actively managed. Over the past 5 years, PGF returned -1.07%/yr vs 4.01%/yr for FPEI. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PGF charges 0.62%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.
Доходность
Сравнение доходности PGF и FPEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGF показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 2.32%.
PGF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- -0.49%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 2.02%
- Всё время*
- 3.26%
FPEI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.06M | $5.93M | $5.96M | |
| $1.77M | $1.74M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам PGF и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.49% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 1.54% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.07% |
Correlation
The correlation between PGF and FPEI is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between PGF and FPEI shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGF vs. FPEI — Ранг доходности на риск
PGF
FPEI
Сравнение PGF c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGF | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.81 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 8.81 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGF и FPEI
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и FPEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -27.51% | -48.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -3.63% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -4.26% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -16.46% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -0.16% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -3.00% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.74% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и FPEI
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGF | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.67% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 3.07% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 3.69% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 5.98% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 8.78% | +3.22% |
Сравнение комиссий PGF и FPEI
PGF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и FPEI
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности FPEI в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.78% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.43% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
PGF and FPEI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGF has higher volatility (1.12%) compared to FPEI (0.67%). In terms of maximum drawdown, PGF dropped -75.69% vs FPEI's -27.51%.
On 5-year performance, FPEI leads with 4.01% vs -1.07% for PGF. On fees, PGF is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.01% return vs -1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PGF is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
PGF has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 5.78% for FPEI.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.62% for PGF and 0.85% for FPEI.
FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGF и FPEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор