PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGF с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGF с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Apple Inc (AAPL).

PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PGF и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGF и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.67%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 2.59% против 26.22% соответственно.

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financial Preferred ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с BND
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

PGF vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGFAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.48

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.93

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.68

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

2.10

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGF vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGFAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.60

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.91

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.43

-0.28

Корреляция

Корреляция между PGF и AAPL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и AAPL

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок PGF и AAPL

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

PGFAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-81.80%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-22.99%

+18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-33.36%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-38.52%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-10.59%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-29.71%

+22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

7.41%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и AAPL

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 2.33%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGFAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

5.65%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

15.11%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

31.61%

-23.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

27.46%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

28.93%

-16.94%