PortfoliosLab logo
Сравнение PGF с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGF и AAPL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PGF и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.39%
7,515.44%
PGF
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGF:

0.17

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

PGF:

0.31

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

PGF:

1.04

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

PGF:

0.14

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

PGF:

0.42

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

PGF:

4.05%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

PGF:

10.28%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

PGF:

-75.69%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

PGF:

-9.16%

AAPL:

-19.11%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции PGF уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 2.87% против 22.03% соответственно.


PGF

С начала года

-1.05%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-5.80%

1 год

2.77%

5 лет

0.86%

10 лет

2.87%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGF и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг риск-скорректированной доходности PGF, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGF c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGF, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGF: 0.17
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино PGF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGF: 0.31
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега PGF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGF: 1.04
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара PGF, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGF: 0.14
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина PGF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGF: 0.42
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.80
PGF
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и AAPL

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.27%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.60%5.92%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PGF и AAPL

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.16%
-19.11%
PGF
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и AAPL

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 4.44%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.44%
22.62%
PGF
AAPL