PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Financial Preferred ETF (PGF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Financial Preferred ETF (PGF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

PGF — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. PGF запущен 1 дек. 2006 г. и имеет комиссию в 0.62%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X2291

CUSIP

73935X229

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 дек. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Preferred Stock/Convertible Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Привилегированные акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PGF составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PGF с PFF PGF с PGX PGF с PSK PGF с FPEI PGF с AAPL PGF с SPY PGF с PFFD PGF с PRF PGF с SVOL PGF с BND
Популярные сравнения:
PGF с PFF PGF с PGX PGF с PSK PGF с FPEI PGF с AAPL PGF с SPY PGF с PFFD PGF с PRF PGF с SVOL PGF с BND

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) показал доход в -1.26% с начала года и 0.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGF составила 2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

PGF

С начала года

-1.26%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-4.45%

1 год

0.75%

5 лет

1.09%

10 лет

2.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.42%1.57%-3.28%-1.39%0.50%-1.26%
20244.25%0.92%0.84%-4.33%2.56%0.09%0.79%3.60%3.30%-1.76%0.21%-4.19%6.01%
202312.52%-2.97%-6.33%2.76%-2.88%0.49%1.81%-1.86%-0.50%-5.52%9.14%2.46%7.74%
2022-4.41%-3.50%-1.32%-7.63%4.34%-3.38%5.82%-4.65%-2.77%-3.98%5.30%-3.92%-19.22%
2021-1.84%-1.63%3.02%0.72%0.67%1.97%-0.45%-0.30%0.11%0.16%-2.43%2.79%2.65%
20200.90%-3.28%-6.98%7.53%1.12%-1.23%4.79%1.37%-0.23%-0.61%2.79%1.57%7.23%
20194.81%0.55%1.25%0.91%0.39%0.91%2.05%0.38%0.79%0.61%-0.60%1.70%14.55%
2018-2.07%1.37%0.36%-0.84%0.73%0.98%-0.10%1.15%-1.19%-1.43%-1.66%-0.09%-2.82%
20172.69%1.93%0.60%1.61%1.13%0.92%0.34%0.18%0.13%-0.24%1.19%-0.12%10.82%
2016-0.37%-0.52%2.23%0.60%1.45%1.46%1.45%0.54%-1.37%-0.71%-3.85%0.22%1.00%
20151.80%0.42%1.07%-0.35%0.22%-0.76%1.59%-0.07%0.41%2.08%1.23%1.26%9.21%
20143.02%1.85%1.66%1.35%1.73%0.72%-0.61%1.89%-0.82%1.28%1.21%0.38%14.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGF составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGF, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Financial Preferred ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.10
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Financial Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%5.50%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.89$0.91$0.90$0.86$0.88$0.94$0.97$1.00$1.00$1.06$1.05$1.08

Дивидендный доход

6.29%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.60%5.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Financial Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.07$0.07$0.07$0.00$0.29
2024$0.08$0.07$0.08$0.09$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.09$0.07$0.07$0.91
2023$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.10$0.09$0.90
2022$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.86
2021$0.08$0.07$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.88
2020$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.94
2019$0.08$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.97
2018$0.08$0.08$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$1.00
2017$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$1.00
2016$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.10$1.06
2015$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$1.05
2014$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Financial Preferred ETF показал максимальную просадку в 75.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 521 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Financial Preferred ETF составляет 9.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.69%4 февр. 2008 г.2769 мар. 2009 г.52131 мар. 2011 г.797
-28.92%11 февр. 2020 г.2618 мар. 2020 г.9330 июл. 2020 г.119
-23.4%8 июл. 2021 г.57519 окт. 2023 г.———
-17.9%16 мая 2007 г.15320 дек. 2007 г.281 февр. 2008 г.181
-17.46%23 мая 2011 г.548 авг. 2011 г.1243 февр. 2012 г.178

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...