PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Financial Preferred ETF (PGF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X2291

CUSIP

73935X229

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 дек. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PGF составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGF: 0.62%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PGF с PFF PGF с PGX PGF с PSK PGF с FPEI PGF с AAPL PGF с SVOL PGF с SPY PGF с PFFD PGF с PRF PGF с BND
Популярные сравнения:
PGF с PFF PGF с PGX PGF с PSK PGF с FPEI PGF с AAPL PGF с SVOL PGF с SPY PGF с PFFD PGF с PRF PGF с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Financial Preferred ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.62%
303.31%
PGF (Invesco Financial Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Financial Preferred ETF показал доход в -0.37% с начала года и -0.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Financial Preferred ETF составила 2.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


PGF

С начала года

-0.37%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-6.38%

1 год

-0.85%

5 лет

3.00%

10 лет

2.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.42%1.57%-3.28%0.00%-0.37%
20244.25%0.92%0.84%-4.33%2.56%0.09%0.79%3.60%3.30%-1.76%0.21%-4.19%6.01%
202312.52%-2.97%-6.33%2.76%-2.88%0.49%1.81%-1.86%-0.50%-5.52%9.14%2.46%7.74%
2022-4.41%-3.50%-1.32%-7.63%4.34%-3.38%5.82%-4.65%-2.77%-3.98%5.30%-3.92%-19.22%
2021-1.84%-1.63%3.02%0.72%0.67%1.97%-0.45%-0.30%0.11%0.16%-2.43%2.78%2.65%
20200.90%-3.28%-6.98%7.53%1.12%-1.23%4.79%1.37%-0.23%-0.61%2.79%1.57%7.23%
20194.81%0.55%1.25%0.91%0.39%0.91%2.05%0.38%0.79%0.61%-0.60%1.70%14.55%
2018-2.07%1.37%0.36%-0.84%0.73%0.98%-0.10%1.15%-1.19%-1.43%-1.66%-0.09%-2.82%
20172.69%1.93%0.60%1.61%1.13%0.92%0.34%0.18%0.13%-0.24%1.19%-0.12%10.82%
2016-0.37%-0.52%2.23%0.60%1.45%1.46%1.45%0.54%-1.37%-0.71%-3.85%0.22%1.00%
20151.80%0.42%1.07%-0.35%0.22%-0.76%1.59%-0.07%0.41%2.07%1.23%1.26%9.21%
20143.02%1.85%1.66%1.35%1.73%0.72%-0.61%1.89%-0.82%1.28%1.21%0.38%14.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGF составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PGF, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGF, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
PGF: -0.05
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино PGF, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PGF: 0.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PGF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PGF: 1.00
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара PGF, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PGF: -0.04
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина PGF, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
PGF: -0.13
^GSPC: 2.33

Invesco Financial Preferred ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.52
PGF (Invesco Financial Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Financial Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


5.00%5.50%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.91$0.91$0.90$0.86$0.88$0.94$0.97$1.00$1.00$1.06$1.05$1.08

Дивидендный доход

6.34%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.60%5.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Financial Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.07$0.07$0.00$0.22
2024$0.08$0.07$0.08$0.09$0.07$0.07$0.08$0.07$0.07$0.09$0.07$0.07$0.91
2023$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.10$0.09$0.90
2022$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.86
2021$0.08$0.07$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.88
2020$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.94
2019$0.08$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.97
2018$0.08$0.08$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$1.00
2017$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$1.00
2016$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.10$1.06
2015$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$1.05
2014$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.54%
-8.32%
PGF (Invesco Financial Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Financial Preferred ETF показал максимальную просадку в 75.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 521 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Financial Preferred ETF составляет 8.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.69%4 февр. 2008 г.2769 мар. 2009 г.52131 мар. 2011 г.797
-28.92%11 февр. 2020 г.2618 мар. 2020 г.9330 июл. 2020 г.119
-23.4%8 июл. 2021 г.57619 окт. 2023 г.
-17.9%16 мая 2007 г.15320 дек. 2007 г.281 февр. 2008 г.181
-17.46%23 мая 2011 г.548 авг. 2011 г.1243 февр. 2012 г.178

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Financial Preferred ETF составляет 1.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69%
5.79%
PGF (Invesco Financial Preferred ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab