- ISIN
- US73935X2291
- CUSIP
- 73935X229
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 дек. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Привилегированные акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $693M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGF
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции PGF — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $951.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) показал доход в -0.57% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGF составила 2.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco Financial Preferred ETF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 2.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PGF по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -31.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PGF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 0.45% | -3.40% | 2.60% | -1.12% | -0.76% | -0.57% | ||||||
| 2025 | 1.42% | 1.57% | -3.28% | -1.40% | 0.00% | 1.77% | 1.62% | 1.76% | 1.77% | -0.51% | -1.31% | 0.08% | 3.40% |
| 2024 | 4.25% | 0.92% | 0.84% | -4.33% | 2.56% | 0.09% | 0.79% | 3.60% | 3.30% | -1.76% | 0.21% | -4.19% | 6.01% |
| 2023 | 12.52% | -2.97% | -6.33% | 2.76% | -2.88% | 0.49% | 1.81% | -1.86% | -0.50% | -5.52% | 9.14% | 2.46% | 7.73% |
| 2022 | -4.41% | -3.50% | -1.32% | -7.63% | 4.34% | -3.38% | 5.82% | -4.65% | -2.77% | -3.98% | 5.30% | -3.92% | -19.22% |
| 2021 | -1.84% | -1.63% | 3.02% | 0.72% | 0.67% | 1.97% | -0.45% | -0.30% | 0.11% | 0.16% | -2.43% | 2.78% | 2.65% |
Метрики бенчмарка
Invesco Financial Preferred ETF has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.56, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2006.
- This ETF participated in 67.12% of S&P 500 Index downside but only 48.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.26 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.26 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.31%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 48.83%
- Участие в снижении
- 67.12%
Комиссия
Комиссия PGF составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGF имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.46 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 10.92 | -9.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Financial Preferred ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.89 | $0.91 | $0.90 | $0.86 | $0.88 | $0.94 | $0.97 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $1.07 |
Дивидендный доход | 6.36% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Financial Preferred ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.89 |
| 2024 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.91 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.09 | $0.90 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.86 |
| 2021 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Financial Preferred ETF показал максимальную просадку в 75.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 521 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco Financial Preferred ETF составляет 5.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -75.69%март 2009 г. | 1y 1mo | 2y 22d | 3y 1moфевр. 2008 г. - март 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -28.92%март 2020 г. | 1mo 6d | 4mo 14d | 5mo 20dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.41%окт. 2023 г. | 2y 3mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.90%дек. 2007 г. | 7mo 8d | 1mo 13d | 8mo 21dмай 2007 г. - февр. 2008 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.46%авг. 2011 г. | 2mo 17d | 5mo 29d | 8mo 16dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| PGF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -56.78% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -9.10% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -18.90% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | -25.43% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -33.92% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -3.21% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.71% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.04% | +0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGF
Добавьте Invesco Financial Preferred ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGF