PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGF с PGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGF с PGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGF (Invesco Financial Preferred ETF) and PGX (Invesco Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco - PGF tracks the Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index while PGX tracks the BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PGF returned 2.30%/yr vs 2.35%/yr for PGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PGF charges 0.62%/yr vs 0.52%/yr for PGX.

Доходность

Сравнение доходности PGF и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PGX с доходностью -0.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGF имеют среднегодовую доходность 2.30%, а акции PGX немного впереди с 2.35%.

PGF

1 день
0.07%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.11%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
2.30%

PGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.25%
3 года*
4.45%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGF и PGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.24%3.40%6.01%7.73%-19.22%2.65%7.23%14.55%-2.82%10.82%
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.18%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%

Correlation

The correlation between PGF and PGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2008 г.

0.80

The correlation between PGF and PGX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PGF и PGX

Секторы
PGF
PGX

Финансовые услуги

100.0%
70.9%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

6.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

8.2%

Финансовые услуги

PGF
100.0%
PGX
70.9%

Сырьевые материалы

PGF

-

PGX
0.1%

Коммуникационные услуги

PGF

-

PGX
6.5%

Потребительский циклический сектор

PGF

-

PGX
1.9%

Потребительский защитный сектор

PGF

-

PGX

-

Энергетика

PGF

-

PGX

-

Здравоохранение

PGF

-

PGX

-

Промышленность

PGF

-

PGX
0.8%

Недвижимость

PGF

-

PGX
6.5%

Технологии

PGF

-

PGX

-

Коммунальные услуги

PGF

-

PGX
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financial Preferred ETF

Invesco Preferred ETF

Часто сравнивают с PGF:
PGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPLPGF с PRF
Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с DIVPGX с FPEPGX с JEPIPGX с SPFF

Доходность на риск

PGF vs. PGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGF c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGFPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.87

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.34

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.06

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

2.35

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGF vs. PGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGFPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.07

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.14

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PGF и PGX

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGFPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-66.44%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-4.98%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-11.17%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-24.67%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-34.10%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.29%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-8.13%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.24%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и PGX

Текущая волатильность для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) составляет 1.47%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что PGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGFPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.72%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

4.10%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

6.11%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

11.11%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

13.02%

-1.02%

Сравнение комиссий PGF и PGX

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и PGX

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности PGX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.32%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.23%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%

Часто задаваемые вопросы

PGF and PGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGX has higher volatility (1.72%) compared to PGF (1.47%). In terms of maximum drawdown, PGF dropped -75.69% vs PGX's -66.44%.

On 10-year performance, PGX leads with 2.35% vs 2.30% for PGF. On fees, PGX is cheaper at 0.52% per year. On volatility, PGF has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PGX has performed better with a 2.35% return vs 2.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGX is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.62% for PGF.

PGF has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 6.23% for PGX.

PGF tracks Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index, while PGX tracks BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Their fees differ too: 0.62% for PGF and 0.52% for PGX.

PGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGF и PGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор