PortfoliosLab logo
Сравнение PGF с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGF и PGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PGF и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.73%
60.63%
PGF
PGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGF:

0.17

PGX:

0.19

Коэф-т Сортино

PGF:

0.31

PGX:

0.34

Коэф-т Омега

PGF:

1.04

PGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PGF:

0.14

PGX:

0.14

Коэф-т Мартина

PGF:

0.42

PGX:

0.45

Индекс Язвы

PGF:

4.05%

PGX:

4.14%

Дневная вол-ть

PGF:

10.28%

PGX:

9.79%

Макс. просадка

PGF:

-75.69%

PGX:

-66.40%

Текущая просадка

PGF:

-9.16%

PGX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, PGF показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGF имеют среднегодовую доходность 2.87%, а акции PGX немного отстают с 2.79%.


PGF

С начала года

-1.05%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-5.80%

1 год

2.77%

5 лет

0.86%

10 лет

2.87%

PGX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-6.47%

1 год

3.03%

5 лет

0.95%

10 лет

2.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGF и PGX

PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.


График комиссии PGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGF: 0.62%
График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGF и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGF
Ранг риск-скорректированной доходности PGF, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGF c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGF, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGF: 0.17
PGX: 0.19
Коэффициент Сортино PGF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGF: 0.31
PGX: 0.34
Коэффициент Омега PGF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGF: 1.04
PGX: 1.04
Коэффициент Кальмара PGF, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGF: 0.14
PGX: 0.14
Коэффициент Мартина PGF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGF: 0.42
PGX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа PGF на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGX равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGF и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.19
PGF
PGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGF и PGX

Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности PGX в 6.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.27%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.60%5.92%
PGX
Invesco Preferred ETF
6.18%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок PGF и PGX

Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PGX в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.16%
-10.13%
PGF
PGX

Волатильность

Сравнение волатильности PGF и PGX

Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.44%
3.87%
PGF
PGX