Сравнение PGF с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco Preferred ETF (PGX).
PGF и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGF или PGX.
Основные характеристики
| PGF | PGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.35% | 11.55% |
| Дох-ть за 1 год | 17.50% | 18.73% |
| Дох-ть за 3 года | -1.14% | -1.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.72% | 1.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.92% | 3.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 9.73 | 9.71 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 9.57% | 9.51% |
| Макс. просадка | -75.69% | -66.43% |
| Текущая просадка | -3.57% | -3.99% |
Корреляция
Корреляция между PGF и PGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGF и PGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGF показывает доходность 11.35%, а PGX немного выше – 11.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGF имеют среднегодовую доходность 3.92%, а акции PGX немного отстают с 3.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGF и PGX
PGF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGF c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGF и PGX
Дивидендная доходность PGF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности PGX в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.19% | 6.14% | 5.97% | 4.67% | 4.90% | 5.14% | 5.74% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% | 6.63% |
PGX Invesco Preferred ETF | 5.77% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
Просадки
Сравнение просадок PGF и PGX
Максимальная просадка PGF за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки PGX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGF и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGF и PGX
Invesco Financial Preferred ETF (PGF) и Invesco Preferred ETF (PGX) имеют волатильность 3.17% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.