Сравнение PGEOX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGEOX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции VWENX немного впереди с 9.40%.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и VWENX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
PGEOX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
PGEOX
VWENX
Сравнение PGEOX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.82 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.89 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 8.54 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и VWENX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и VWENX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и VWENX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -36.02% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -8.02% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -20.84% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -25.33% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -4.90% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -4.38% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.78% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и VWENX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.06% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 6.66% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.88% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 11.12% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 11.50% | +0.09% |