Сравнение PGEOX с PTLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или PTLC.
Основные характеристики
| PGEOX | PTLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.27% | 11.44% |
| Дох-ть за 1 год | 21.05% | 26.59% |
| Дох-ть за 3 года | 5.81% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 11.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 8.63% | 11.34% |
| Макс. просадка | -49.24% | -26.63% |
| Current Drawdown | -0.20% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и PTLC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и PTLC
С начала года, PGEOX показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у PTLC с доходностью 11.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и PTLC
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGEOX c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и PTLC
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности PTLC в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 1.10% | 1.10% | 2.96% | 7.73% | 6.56% | 6.43% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.06% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и PTLC
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.24%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и PTLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и PTLC
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 2.59%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.