Сравнение PGEOX с PTLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и PTLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и PTLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.25% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | 1.49% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям PTLC по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.29% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
PTLC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и PTLC
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.
Доходность на риск
PGEOX vs. PTLC — Ранг доходности на риск
PGEOX
PTLC
Сравнение PGEOX c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | PTLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.26 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.42 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.38 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 1.01 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.26 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и PTLC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и PTLC
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности PTLC в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.12% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и PTLC
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и PTLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -26.63% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -8.77% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -15.17% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -26.63% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -7.09% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -5.70% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 3.34% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и PTLC
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.46% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 9.14% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.59% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 11.79% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 13.17% | -1.58% |