Сравнение PGEOX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -2.12% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGEOX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции ABALX немного отстают с 9.17%.
PGEOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.24%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и ABALX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
PGEOX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
PGEOX
ABALX
Сравнение PGEOX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.28 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.43 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 10.15 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и ABALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и ABALX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.96% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и ABALX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -40.20% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -7.33% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -18.76% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -22.34% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -5.37% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -3.86% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.76% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и ABALX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 3.85% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.89% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 6.96% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.22% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 10.45% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 10.63% | +0.96% |