Сравнение PGEOX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или ABALX.
Основные характеристики
| PGEOX | ABALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.30% | 15.77% |
| Дох-ть за 1 год | 27.07% | 24.81% |
| Дох-ть за 3 года | 5.83% | 5.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.14% | 8.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.88% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 4.53 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 3.44 |
| Коэф-т Мартина | 20.51 | 20.27 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 8.49% | 8.45% |
| Макс. просадка | -49.24% | -39.31% |
| Текущая просадка | -0.48% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и ABALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и ABALX
С начала года, PGEOX показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 8.88% против 8.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и ABALX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGEOX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и ABALX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ABALX в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 1.20% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.14% | 2.36% | 1.69% | 1.20% | 1.32% | 1.91% | 2.10% | 1.79% | 1.77% | 2.47% | 8.09% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и ABALX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.24%, что больше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и ABALX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 2.52% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.