PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PGEOX с VLAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEOX с VLAAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PGEOX (George Putnam Balanced Fund) and VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PGEOX returned 9.83%/yr vs 7.09%/yr for VLAAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PGEOX charges 0.94%/yr vs 1.04%/yr for VLAAX.

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и VLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у VLAAX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции VLAAX по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.09% соответственно.

PGEOX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.66%
1 год
16.19%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.83%

VLAAX

1 день
1.01%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
-4.12%
С начала года
-3.50%
1 год
-8.80%
3 года*
3.55%
5 лет*
2.22%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEOX и VLAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.66%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		-3.50%-2.61%9.36%21.52%-15.70%11.77%15.24%25.40%2.00%14.94%

Correlation

The correlation between PGEOX and VLAAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 1993 г.

0.81

Over the past year, the correlation between PGEOX and VLAAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

Value Line Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с PTLCPGEOX с FBALXPGEOX с ABALXPGEOX с VSMGXPGEOX с VOO
Часто сравнивают с VLAAX:
VLAAX с VALLXVLAAX с VOOVLAAX с FPURXVLAAX с VALSXVLAAX с GDEVLAAX с VLIFXVLAAX с EKBAX

Доходность на риск

PGEOX vs. VLAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VLAAX
Ранг доходности на риск VLAAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLAAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLAAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLAAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLAAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLAAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c VLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGEOXVLAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.93

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.22

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.86

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.60

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

-1.00

+13.59

PGEOX vs. VLAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VLAAX равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и VLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и VLAAX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки VLAAX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и VLAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEOXVLAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-43.95%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-14.06%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-20.28%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-22.26%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-23.89%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-16.64%

+15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-6.93%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

8.44%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и VLAAX

Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 2.13%, в то время как у Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEOXVLAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.81%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.00%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

9.10%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

13.67%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

12.90%

-1.28%

Сравнение комиссий PGEOX и VLAAX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии VLAAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и VLAAX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности VLAAX в 12.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.62%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
VLAAX
Value Line Asset Allocation Fund		12.67%12.22%10.14%9.88%6.00%6.43%0.53%1.74%3.09%4.34%2.38%2.98%

Часто задаваемые вопросы

PGEOX and VLAAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLAAX has higher volatility (2.81%) compared to PGEOX (2.13%). In terms of maximum drawdown, PGEOX dropped -50.63% vs VLAAX's -43.95%.

PGEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEOX и VLAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор