Сравнение PGEOX с VLAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и VLAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGEOX и VLAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | -1.67% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -6.06% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у VLAAX с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции VLAAX по среднегодовой доходности: 9.29% против 7.23% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.29%
VLAAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и VLAAX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии VLAAX в 1.04%.
Доходность на риск
PGEOX vs. VLAAX — Ранг доходности на риск
PGEOX
VLAAX
Сравнение PGEOX c VLAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | VLAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.91 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -1.23 | +3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.66 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | -1.58 | +10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.91 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.22 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и VLAAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и VLAAX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности VLAAX в 13.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.93% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 13.01% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и VLAAX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки VLAAX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и VLAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGEOX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -43.95% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -14.52% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -22.26% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -23.89% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -18.85% | +15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -6.83% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 6.08% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и VLAAX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGEOX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.91% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 6.44% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 10.95% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 13.60% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 12.89% | -1.30% |