Сравнение PGEOX с VLAAX
PGEOX (George Putnam Balanced Fund) and VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PGEOX returned 10.11%/yr vs 7.10%/yr for VLAAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PGEOX charges 0.94%/yr vs 1.04%/yr for VLAAX.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и VLAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEOX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у VLAAX с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции VLAAX по среднегодовой доходности: 10.11% против 7.10% соответственно.
PGEOX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 10.11%
VLAAX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам PGEOX и VLAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 8.22% | 14.02% | 20.65% | 19.93% | -17.59% | 13.80% | 9.25% | 22.61% | -3.03% | 15.02% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -5.54% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
Correlation
The correlation between PGEOX and VLAAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1993 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between PGEOX and VLAAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEOX vs. VLAAX — Ранг доходности на риск
PGEOX
VLAAX
Сравнение PGEOX c VLAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEOX | VLAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.80 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.81 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | -1.49 | +19.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEOX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | -1.31 | +4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.19 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.55 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и VLAAX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки VLAAX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и VLAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEOX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -43.95% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -14.38% | +8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -20.28% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -22.26% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -23.89% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -18.41% | +17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -6.89% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 7.83% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и VLAAX
Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 2.41%, в то время как у Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEOX | VLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.80% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 6.68% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 8.93% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 13.64% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 12.92% | -1.30% |
Сравнение комиссий PGEOX и VLAAX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии VLAAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и VLAAX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности VLAAX в 12.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 7.58% | 8.13% | 7.99% | 1.10% | 0.89% | 7.75% | 1.05% | 5.22% | 9.04% | 1.10% | 1.18% | 1.13% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 12.94% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
PGEOX and VLAAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLAAX has higher volatility (2.80%) compared to PGEOX (2.41%). In terms of maximum drawdown, PGEOX dropped -50.63% vs VLAAX's -43.95%.
PGEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEOX и VLAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор