Сравнение PGEOX с TIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или TIBAX.
Основные характеристики
| PGEOX | TIBAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.88% | 13.12% |
| Дох-ть за 1 год | 29.07% | 23.36% |
| Дох-ть за 3 года | 5.89% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 8.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.95% | 6.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 4.80 |
| Коэф-т Мартина | 21.17 | 19.08 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 8.57% | 8.20% |
| Макс. просадка | -49.24% | -46.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.67% |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и TIBAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и TIBAX
С начала года, PGEOX показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у TIBAX с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции TIBAX по среднегодовой доходности: 8.95% против 6.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и TIBAX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGEOX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и TIBAX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TIBAX в 4.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 1.19% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 4.33% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% | 5.20% | 4.61% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и TIBAX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.24%, что больше максимальной просадки TIBAX в -46.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и TIBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и TIBAX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.