Сравнение PGEOX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. CBALX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или CBALX.
Основные характеристики
| PGEOX | CBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.88% | 15.84% |
| Дох-ть за 1 год | 29.07% | 26.15% |
| Дох-ть за 3 года | 5.89% | 5.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 10.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.95% | 8.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.37 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 21.17 | 21.06 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.20% |
| Дневная вол-ть | 8.57% | 8.25% |
| Макс. просадка | -49.24% | -35.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и CBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и CBALX
С начала года, PGEOX показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 15.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGEOX имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции CBALX немного отстают с 8.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и CBALX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGEOX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и CBALX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CBALX в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 1.19% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 1.86% | 1.84% | 1.51% | 0.86% | 1.25% | 1.69% | 1.74% | 1.29% | 1.26% | 2.12% | 1.09% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и CBALX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.24%, что больше максимальной просадки CBALX в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и CBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и CBALX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Columbia Balanced Fund (CBALX) имеют волатильность 2.52% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.