PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEOX с CBALX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEOX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		-1.67%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.04%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGEOX имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции CBALX немного отстают с 9.21%.

PGEOX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.40%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.29%

CBALX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-1.56%
1 год
11.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с TIBAXPGEOX с FBALXPGEOX с VLAAXPGEOX с PTLCPGEOX с ABALXPGEOX с VSMGXPGEOX с VOO
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOOCBALX с FXAIX

Сравнение комиссий PGEOX и CBALX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.

PGEOX
George Putnam Balanced Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

PGEOX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.56

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.59

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.66

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.05

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.26

Корреляция

Корреляция между PGEOX и CBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и CBALX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности CBALX в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.93%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.70%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и CBALX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEOXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-34.53%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.63%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-20.91%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-22.73%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-4.28%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-5.34%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.88%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и CBALX

George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Columbia Balanced Fund (CBALX) имеют волатильность 3.85% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEOXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.86%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

6.46%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.59%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

11.08%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

11.31%

+0.28%