Сравнение PGEOX с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или VSMGX.
Основные характеристики
| PGEOX | VSMGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.30% | 11.57% |
| Дох-ть за 1 год | 27.07% | 18.99% |
| Дох-ть за 3 года | 5.83% | 1.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.14% | 5.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.88% | 5.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 4.53 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 20.51 | 15.06 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.26% |
| Дневная вол-ть | 8.49% | 7.77% |
| Макс. просадка | -49.24% | -41.18% |
| Текущая просадка | -0.48% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и VSMGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и VSMGX
С начала года, PGEOX показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции PGEOX превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 8.88% против 5.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и VSMGX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGEOX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и VSMGX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VSMGX в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 1.20% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.59% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и VSMGX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.24%, что больше максимальной просадки VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и VSMGX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.