PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGEOX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGEOX и FBALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PGEOX с FBALX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или FBALX.

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGEOX:

0.76

FBALX:

0.72

Коэф-т Сортино

PGEOX:

1.13

FBALX:

1.00

Коэф-т Омега

PGEOX:

1.16

FBALX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PGEOX:

0.75

FBALX:

0.66

Коэф-т Мартина

PGEOX:

2.75

FBALX:

2.46

Индекс Язвы

PGEOX:

3.43%

FBALX:

3.47%

Дневная вол-ть

PGEOX:

12.61%

FBALX:

12.95%

Макс. просадка

PGEOX:

-49.92%

FBALX:

-43.55%

Текущая просадка

PGEOX:

-2.34%

FBALX:

-2.33%

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.34% соответственно.

PGEOX

С начала года

0.79%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-1.07%

1 год

9.50%

3 года

10.06%

5 лет

9.48%

10 лет

8.37%

FBALX

С начала года

1.00%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-0.83%

1 год

9.22%

3 года

9.78%

5 лет

11.19%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

Fidelity Balanced Fund

Сравнение комиссий PGEOX и FBALX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

PGEOX
George Putnam Balanced Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGEOX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг риск-скорректированной доходности PGEOX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGEOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и FBALX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности FBALX в 5.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		4.37%4.66%1.10%2.96%7.75%6.56%6.43%9.04%1.10%1.18%1.13%1.26%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.67%5.67%3.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%9.78%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и FBALX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и FBALX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и FBALX

George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 3.15% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...