Сравнение PGEOX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGEOX или FBALX.
Основные характеристики
| PGEOX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.88% | 18.07% |
| Дох-ть за 1 год | 29.07% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 5.89% | 5.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 11.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.95% | 9.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 4.62 | 4.41 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 21.17 | 20.83 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 8.57% | 8.71% |
| Макс. просадка | -49.24% | -42.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PGEOX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PGEOX и FBALX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGEOX показывает доходность 18.88%, а FBALX немного ниже – 18.07%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGEOX и FBALX
PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PGEOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEOX и FBALX
Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FBALX в 4.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEOX George Putnam Balanced Fund | 1.19% | 1.10% | 0.89% | 0.61% | 1.05% | 2.58% | 1.43% | 1.10% | 1.18% | 1.13% | 1.26% | 1.31% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.53% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок PGEOX и FBALX
Максимальная просадка PGEOX за все время составила -49.24%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PGEOX и FBALX
George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.52% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.