PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEOX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

PGEOX управляется Putnam. Фонд был запущен 5 нояб. 1937 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEOX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		-2.12%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.24% против 10.73% соответственно.

PGEOX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-0.19%
1 год
14.34%
3 года*
15.19%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.24%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с PTLCPGEOX с VLAAXPGEOX с ABALXPGEOX с VSMGXPGEOX с VOO
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий PGEOX и FBALX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

PGEOX
George Putnam Balanced Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

PGEOX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.99

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.05

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

9.47

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между PGEOX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и FBALX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.96%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и FBALX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEOXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-43.57%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.14%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-22.89%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-26.68%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-4.56%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-4.39%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.76%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и FBALX

Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 3.85%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEOXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.19%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

6.77%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.94%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

12.18%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

12.75%

-1.16%