PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEOX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEOX с FBALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGEOX (George Putnam Balanced Fund) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PGEOX returned 10.11%/yr vs 11.72%/yr for FBALX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PGEOX charges 0.94%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности PGEOX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEOX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции PGEOX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 10.11% против 11.72% соответственно.

PGEOX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.27%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.30%
1 год
21.29%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.11%

FBALX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.10%
1 год
24.05%
3 года*
16.63%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEOX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		8.22%14.02%20.65%19.93%-17.59%13.80%9.25%22.61%-3.03%15.02%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		9.83%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Correlation

The correlation between PGEOX and FBALX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 1986 г.

0.91

The correlation between PGEOX and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Putnam Balanced Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с PGEOX:
PGEOX с CBALXPGEOX с TIBAXPGEOX с VLAAXPGEOX с PTLCPGEOX с ABALXPGEOX с VSMGXPGEOX с VOO
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

PGEOX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEOX
Ранг доходности на риск PGEOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEOXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.85

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.03

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.79

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

18.16

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEOX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEOX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEOX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEOXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.81

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PGEOX и FBALX

Максимальная просадка PGEOX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEOX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEOXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-43.57%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.47%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-12.88%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-22.89%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.00%

-26.68%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.42%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-4.37%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.35%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEOX и FBALX

Текущая волатильность для George Putnam Balanced Fund (PGEOX) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что PGEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEOXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.62%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

6.80%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.13%

8.60%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

12.18%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

12.78%

-1.16%

Сравнение комиссий PGEOX и FBALX

PGEOX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEOX и FBALX

Дивидендная доходность PGEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FBALX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.16%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
PGEOX
George Putnam Balanced Fund		7.58%8.13%7.99%1.10%0.89%7.75%1.05%5.22%9.04%1.10%1.18%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PGEOX and FBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBALX has higher volatility (2.62%) compared to PGEOX (2.41%). In terms of maximum drawdown, PGEOX dropped -50.63% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEOX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор